Сравнение SWYNX с SWLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).
SWYNX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYNX или SWLSX.
Доходность
Сравнение доходности SWYNX и SWLSX
Доходность по периодам
С начала года, SWYNX показывает доходность 16.71%, что значительно ниже, чем у SWLSX с доходностью 27.90%.
SWYNX
16.71%
-0.91%
7.65%
24.04%
10.51%
N/A
SWLSX
27.90%
1.14%
11.82%
32.09%
14.02%
6.98%
Основные характеристики
| SWYNX | SWLSX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.07 |
| Коэф-т Сортино | 2.91 | 2.74 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 3.34 | 2.77 |
| Коэф-т Мартина | 14.77 | 11.06 |
| Индекс Язвы | 1.69% | 3.03% |
| Дневная вол-ть | 11.37% | 16.22% |
| Макс. просадка | -33.36% | -49.89% |
| Текущая просадка | -1.60% | -1.66% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYNX и SWLSX
SWYNX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.
Корреляция
Корреляция между SWYNX и SWLSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYNX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYNX и SWLSX
Дивидендная доходность SWYNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности SWLSX в 0.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYNX Schwab Target 2060 Index Fund | 1.72% | 2.01% | 1.95% | 1.74% | 1.62% | 1.99% | 2.16% | 1.44% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 0.03% | 0.04% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.50% | 0.40% | 1.11% | 1.32% | 0.53% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок SWYNX и SWLSX
Максимальная просадка SWYNX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYNX и SWLSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYNX и SWLSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) составляет 2.93%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что SWYNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.