PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYNX с SWLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYNX с SWLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).

SWYNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYNX и SWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYNX и SWLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund		-3.91%20.19%14.71%23.96%-17.93%18.84%14.88%26.10%-9.98%20.36%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		-12.73%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%27.99%

Доходность по периодам

С начала года, SWYNX показывает доходность -3.91%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -12.73%.

SWYNX

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.11%
1 год
16.40%
3 года*
15.46%
5 лет*
8.73%
10 лет*
—

SWLSX

1 день
-0.72%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-12.73%
6 месяцев
-11.11%
1 год
15.36%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.53%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2060 Index Fund

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Часто сравнивают с SWYNX:
SWYNX с VTTSXSWYNX с SWPPXSWYNX с SWYOXSWYNX с SWPRXSWYNX с SWTSXSWYNX с VFIAXSWYNX с FDFPX
Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPYSWLSX с FFIDX

Сравнение комиссий SWYNX и SWLSX

SWYNX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.

SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund

Доходность на риск

SWYNX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYNX
Ранг доходности на риск SWYNX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYNX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYNX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYNX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYNX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYNXSWLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.69

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.14

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.78

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

2.74

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYNX vs. SWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYNX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа SWLSX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYNX и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYNXSWLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.69

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.51

+0.12

Корреляция

Корреляция между SWYNX и SWLSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYNX и SWLSX

Дивидендная доходность SWYNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SWLSX в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund		2.00%1.92%1.97%4.00%1.96%1.77%1.66%1.99%0.00%1.45%0.00%0.00%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.34%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%

Просадки

Сравнение просадок SWYNX и SWLSX

Максимальная просадка SWYNX за все время составила -31.91%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYNX и SWLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYNXSWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-49.89%

+17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-16.17%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-31.32%

+5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-16.17%

+7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-7.98%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

4.57%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYNX и SWLSX

Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) составляет 4.97%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что SWYNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYNXSWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.73%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

12.41%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

22.60%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

20.97%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

20.76%

-4.13%