PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYNX с SWLSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWYNXSWLSX
Дох-ть с нач. г.16.11%24.98%
Дох-ть за 1 год28.41%34.79%
Дох-ть за 3 года4.73%5.31%
Дох-ть за 5 лет10.40%13.66%
Коэф-т Шарпа2.442.25
Коэф-т Сортино3.282.97
Коэф-т Омега1.501.41
Коэф-т Кальмара2.482.41
Коэф-т Мартина16.9311.92
Индекс Язвы1.67%3.02%
Дневная вол-ть11.58%16.03%
Макс. просадка-33.36%-49.89%
Текущая просадка-1.41%-1.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWYNX и SWLSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYNX и SWLSX

С начала года, SWYNX показывает доходность 16.11%, что значительно ниже, чем у SWLSX с доходностью 24.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.87%
12.49%
SWYNX
SWLSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYNX и SWLSX

SWYNX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.


SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
График комиссии SWLSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии SWYNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYNX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWYNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYNX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYNX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYNX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYNX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYNX, с текущим значением в 16.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.93
SWLSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWLSX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWLSX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWLSX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWLSX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWLSX, с текущим значением в 11.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.92

Сравнение коэффициента Шарпа SWYNX и SWLSX

Показатель коэффициента Шарпа SWYNX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLSX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYNX и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44
2.25
SWYNX
SWLSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYNX и SWLSX

Дивидендная доходность SWYNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности SWLSX в 0.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund
1.73%2.01%1.95%1.74%1.62%1.99%2.16%1.44%1.23%0.00%0.00%0.00%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
0.03%0.04%0.02%0.00%0.00%0.16%0.50%0.40%1.11%1.32%0.53%0.57%

Просадки

Сравнение просадок SWYNX и SWLSX

Максимальная просадка SWYNX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYNX и SWLSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.41%
-1.56%
SWYNX
SWLSX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYNX и SWLSX

Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) составляет 2.91%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что SWYNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.91%
4.08%
SWYNX
SWLSX