Сравнение SWYNX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
SWYNX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYNX или VFIAX.
Основные характеристики
| SWYNX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.11% | 22.58% |
| Дох-ть за 1 год | 28.41% | 33.93% |
| Дох-ть за 3 года | 4.73% | 8.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.40% | 15.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.28 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.48 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 16.93 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.58% | 12.14% |
| Макс. просадка | -33.36% | -55.20% |
| Текущая просадка | -1.41% | -1.37% |
Корреляция
Корреляция между SWYNX и VFIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYNX и VFIAX
С начала года, SWYNX показывает доходность 16.11%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 22.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYNX и VFIAX
И SWYNX, и VFIAX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYNX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYNX и VFIAX
Дивидендная доходность SWYNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VFIAX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYNX Schwab Target 2060 Index Fund | 1.73% | 2.01% | 1.95% | 1.74% | 1.62% | 1.99% | 2.16% | 1.44% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SWYNX и VFIAX
Максимальная просадка SWYNX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYNX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYNX и VFIAX
Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 2.91% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.