Сравнение SWYNX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWYNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYNX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYNX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYNX Schwab Target 2060 Index Fund | -3.91% | 20.19% | 14.71% | 23.96% | -17.93% | 18.84% | 14.88% | 26.10% | -9.98% | 20.36% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 20.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYNX показывает доходность -3.91%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -6.77%.
SWYNX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- —
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYNX и SWTSX
SWYNX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYNX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
SWYNX
SWTSX
Сравнение SWYNX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYNX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.83 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.28 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.04 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 5.04 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYNX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.83 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.40 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SWYNX и SWTSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYNX и SWTSX
Дивидендная доходность SWYNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SWTSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYNX Schwab Target 2060 Index Fund | 2.00% | 1.92% | 1.97% | 4.00% | 1.96% | 1.77% | 1.66% | 1.99% | 0.00% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок SWYNX и SWTSX
Максимальная просадка SWYNX за все время составила -31.91%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYNX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYNX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.91% | -54.60% | +22.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -12.42% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -25.40% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.01% | -8.88% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -10.63% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.56% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYNX и SWTSX
Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что SWYNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYNX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 4.45% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 9.42% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 18.52% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 17.41% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 18.57% | -1.94% |