PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYNX с SWTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWYNXSWTSX
Дох-ть с нач. г.18.42%26.34%
Дох-ть за 1 год31.98%40.60%
Дох-ть за 3 года5.46%8.70%
Дох-ть за 5 лет10.82%15.31%
Коэф-т Шарпа2.663.06
Коэф-т Сортино3.554.07
Коэф-т Омега1.541.57
Коэф-т Кальмара2.724.18
Коэф-т Мартина18.5920.04
Индекс Язвы1.67%1.96%
Дневная вол-ть11.66%12.87%
Макс. просадка-33.36%-54.60%
Текущая просадка-0.15%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWYNX и SWTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYNX и SWTSX

С начала года, SWYNX показывает доходность 18.42%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 26.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.24%
15.70%
SWYNX
SWTSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYNX и SWTSX

SWYNX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund
График комиссии SWYNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SWTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYNX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWYNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYNX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYNX, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYNX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYNX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYNX, с текущим значением в 18.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.59
SWTSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWTSX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWTSX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWTSX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWTSX, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWTSX, с текущим значением в 20.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.04

Сравнение коэффициента Шарпа SWYNX и SWTSX

Показатель коэффициента Шарпа SWYNX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWTSX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYNX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
3.06
SWYNX
SWTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYNX и SWTSX

Дивидендная доходность SWYNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SWTSX в 1.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund
1.70%2.01%1.95%1.74%1.62%1.99%2.16%1.44%1.23%0.00%0.00%0.00%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
1.11%1.41%1.62%1.17%1.63%1.68%2.06%1.61%1.85%1.95%1.66%1.51%

Просадки

Сравнение просадок SWYNX и SWTSX

Максимальная просадка SWYNX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYNX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15%
0
SWYNX
SWTSX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYNX и SWTSX

Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) составляет 3.24%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что SWYNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24%
4.09%
SWYNX
SWTSX