- ISIN
- US80850L7423
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 24 авг. 2016 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Target Retirement Date
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) прибавил 14.6% с начала года. Текущая цена акции SWYNX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWYNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,662.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) показал доход в 14.55% с начала года и 24.78% за последние 12 месяцев.
Schwab Target 2060 Index Fund
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 11.33%
- С начала года
- 14.55%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SWYNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SWYNX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.89% | 1.95% | -5.81% | 8.91% | 4.26% | 0.12% | -0.67% | 2.67% | 14.55% | ||||
| 2025 | 2.94% | -0.15% | -3.47% | 0.32% | 5.11% | 4.21% | 1.06% | 2.95% | 2.96% | 1.80% | 0.53% | 0.56% | 20.19% |
| 2024 | -0.71% | 4.10% | 3.03% | -3.88% | 4.38% | 1.60% | 2.66% | 2.38% | 2.12% | -2.23% | 4.25% | -3.42% | 14.71% |
| 2023 | 7.67% | -3.07% | 2.22% | 1.19% | -1.17% | 5.74% | 3.37% | -2.71% | -4.46% | -2.92% | 8.96% | 8.14% | 23.96% |
| 2022 | -4.75% | -2.61% | 2.07% | -7.59% | 0.06% | -7.82% | 7.15% | -4.12% | -9.49% | 6.03% | 7.89% | -4.41% | -17.93% |
| 2021 | -0.13% | 2.65% | 2.84% | 4.14% | 1.44% | 1.31% | 0.88% | 2.15% | -3.98% | 5.03% | -2.42% | 3.88% | 18.84% |
Метрики бенчмарка
Schwab Target 2060 Index Fund has an annualized alpha of 0.16%, beta of 0.87, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund participated in 93.14% of S&P 500 Index downside but only 88.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.92, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.16%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 88.11%
- Участие в снижении
- 93.14%
Комиссия
Комиссия SWYNX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWYNX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 74% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWYNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.50 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 10.58 | +1.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2060 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $0.38 | $0.68 | $0.28 | $0.31 | $0.25 | $0.27 | $0.00 | $0.17 |
Дивидендный доход | 1.68% | 1.92% | 1.97% | 4.00% | 1.96% | 1.77% | 1.66% | 1.99% | 0.00% | 1.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2060 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Target 2060 Index Fund показал максимальную просадку в 31.91%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-31.91%март 2020 г. | 1mo 6d | 5mo 9d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.90%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.59%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 7mo 2d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-15.75%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 11d | 2mo 29dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.01%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| SWYNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.91% | -56.78% | +24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -9.10% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.75% | -18.90% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -25.43% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -10.69% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.14% | -0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWYNX
Добавьте Schwab Target 2060 Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWYNX