PortfoliosLab logo
Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US80850L7423

Эмитент

Schwab Funds

Дата выпуска

24 авг. 2016 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWYNX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SWYNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWYNX: 0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2060 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
122.14%
154.73%
SWYNX (Schwab Target 2060 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab Target 2060 Index Fund показал доход в -1.26% с начала года и 9.52% за последние 12 месяцев.


SWYNX

С начала года

-1.26%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

-1.95%

1 год

9.52%

5 лет

12.50%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWYNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.94%-0.15%-3.47%-0.48%-1.26%
2024-0.36%4.10%3.03%-3.88%4.38%1.60%2.66%2.38%2.12%-2.23%4.25%-3.42%15.12%
20237.67%-3.07%2.22%1.19%-1.17%5.74%3.37%-2.71%-4.46%-2.92%8.96%5.63%21.08%
2022-4.75%-2.61%2.07%-7.59%0.06%-7.82%7.15%-4.12%-9.49%6.03%7.89%-4.41%-17.93%
2021-0.13%2.65%2.84%4.14%1.45%1.31%0.88%2.15%-3.98%5.03%-2.42%3.85%18.81%
2020-1.27%-7.03%-14.16%10.05%4.65%2.96%4.72%5.34%-2.75%-1.94%11.78%4.53%14.83%
20198.03%2.65%1.25%3.12%-5.42%6.07%0.24%-1.74%2.10%2.45%2.39%2.91%26.10%
20184.65%-4.37%-1.00%0.34%1.17%-0.17%2.90%1.29%0.08%-7.06%1.79%-7.17%-8.02%
20172.38%2.72%0.85%1.31%1.57%0.82%2.26%0.18%2.11%1.81%2.12%1.27%21.18%
20160.30%0.50%-2.10%1.83%2.04%2.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWYNX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SWYNX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYNX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SWYNX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWYNX: 0.60
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SWYNX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWYNX: 0.95
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SWYNX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWYNX: 1.14
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SWYNX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWYNX: 0.63
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SWYNX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWYNX: 2.86
^GSPC: 1.94

Schwab Target 2060 Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.46
SWYNX (Schwab Target 2060 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Target 2060 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.38$0.38$0.34$0.28$0.31$0.25$0.27$0.23$0.17$0.12

Дивидендный доход

2.00%1.97%2.01%1.96%1.77%1.66%1.99%2.16%1.45%1.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2060 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2016$0.12$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.18%
-10.07%
SWYNX (Schwab Target 2060 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab Target 2060 Index Fund показал максимальную просадку в 33.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Target 2060 Index Fund составляет 6.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.36%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.136
-25.92%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3297 февр. 2024 г.564
-17.59%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8529 апр. 2019 г.314
-15.75%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.
-7.19%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Target 2060 Index Fund составляет 12.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.02%
14.23%
SWYNX (Schwab Target 2060 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)