PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US80850L7423

Эмитент

Schwab Funds

Дата выпуска

24 авг. 2016 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWYNX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SWYNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SWYNX с SWPPX SWYNX с SWLSX SWYNX с VTTSX SWYNX с SWPRX SWYNX с FDFPX SWYNX с SWTSX SWYNX с VFIAX SWYNX с VITSX SWYNX с SCHG SWYNX с FNILX
Популярные сравнения:
SWYNX с SWPPX SWYNX с SWLSX SWYNX с VTTSX SWYNX с SWPRX SWYNX с FDFPX SWYNX с SWTSX SWYNX с VFIAX SWYNX с VITSX SWYNX с SCHG SWYNX с FNILX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2060 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
127.21%
175.42%
SWYNX (Schwab Target 2060 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab Target 2060 Index Fund показал доход в 16.17% с начала года и 16.84% за последние 12 месяцев.


SWYNX

С начала года

16.17%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

6.69%

1 год

16.84%

5 лет

9.62%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWYNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.36%4.10%3.03%-3.88%3.58%2.39%2.66%1.69%2.81%-2.23%3.63%16.17%
20237.67%-3.07%2.22%1.19%-1.17%5.74%3.37%-2.71%-4.46%-2.92%8.96%5.63%21.08%
2022-4.75%-2.61%2.07%-7.59%0.06%-7.82%7.15%-4.12%-9.49%6.03%7.89%-4.41%-17.93%
2021-0.13%2.65%2.84%4.14%1.45%1.31%0.88%2.15%-3.98%5.03%-2.42%3.88%18.84%
2020-1.27%-7.04%-14.16%10.05%4.65%2.96%4.72%5.34%-2.75%-1.94%11.78%4.57%14.88%
20198.03%2.65%1.25%3.12%-5.42%6.07%0.24%-1.75%2.10%2.45%2.39%2.91%26.10%
20184.65%-4.37%-1.00%0.33%1.17%-0.17%2.90%1.29%0.08%-7.06%1.79%-7.17%-8.02%
20172.38%2.72%0.85%1.31%1.57%0.82%2.26%0.18%2.12%1.81%2.12%1.28%21.19%
20160.30%0.50%-2.10%1.83%2.04%2.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWYNX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SWYNX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYNX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYNX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYNX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYNX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYNX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYNX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.482.07
Коэффициент Сортино SWYNX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.982.76
Коэффициент Омега SWYNX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.301.39
Коэффициент Кальмара SWYNX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.373.05
Коэффициент Мартина SWYNX, с текущим значением в 9.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.6513.27
SWYNX
^GSPC

Schwab Target 2060 Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.48
2.07
SWYNX (Schwab Target 2060 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Target 2060 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.34$0.34$0.28$0.31$0.25$0.27$0.23$0.17$0.12

Дивидендный доход

1.73%2.01%1.95%1.74%1.62%1.99%2.16%1.44%1.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2060 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2016$0.12$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.11%
-1.91%
SWYNX (Schwab Target 2060 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab Target 2060 Index Fund показал максимальную просадку в 33.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Target 2060 Index Fund составляет 3.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.36%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.136
-25.9%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3297 февр. 2024 г.564
-17.59%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8529 апр. 2019 г.314
-7.19%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-7.11%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Target 2060 Index Fund составляет 3.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.71%
3.82%
SWYNX (Schwab Target 2060 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab