PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYNX с VTTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYNX с VTTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX).

SWYNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYNX и VTTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYNX и VTTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund		-3.91%20.19%14.71%23.96%-17.93%18.84%14.88%26.10%-9.98%20.36%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		-3.97%21.43%14.61%20.19%-17.48%16.45%16.33%26.18%-8.78%20.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYNX показывает доходность -3.91%, а VTTSX немного ниже – -3.97%.

SWYNX

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.11%
1 год
16.40%
3 года*
15.46%
5 лет*
8.73%
10 лет*
—

VTTSX

1 день
-0.27%
1 месяц
-8.47%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.02%
1 год
17.27%
3 года*
14.63%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2060 Index Fund

Vanguard Target Retirement 2060 Fund

Часто сравнивают с SWYNX:
SWYNX с SWPPXSWYNX с SWYOXSWYNX с SWPRXSWYNX с SWTSXSWYNX с VFIAXSWYNX с FDFPXSWYNX с SWLSX
Часто сравнивают с VTTSX:
VTTSX с VOOVTTSX с FDKLXVTTSX с SPYVTTSX с VTIVTTSX с VLXVXVTTSX с VFIAXVTTSX с TRTGX

Сравнение комиссий SWYNX и VTTSX

SWYNX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTTSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund

Доходность на риск

SWYNX vs. VTTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYNX
Ранг доходности на риск SWYNX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYNX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYNX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYNX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VTTSX
Ранг доходности на риск VTTSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTSX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTSX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTSX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYNX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYNXVTTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.17

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.69

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

6.82

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYNX vs. VTTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYNX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTSX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYNX и VTTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYNXVTTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.17

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.71

-0.08

Корреляция

Корреляция между SWYNX и VTTSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYNX и VTTSX

Дивидендная доходность SWYNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности VTTSX в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund		2.00%1.92%1.97%4.00%1.96%1.77%1.66%1.99%0.00%1.45%0.00%0.00%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		2.14%2.06%2.20%2.14%2.09%5.67%1.83%2.11%2.33%1.77%1.98%1.92%

Просадки

Сравнение просадок SWYNX и VTTSX

Максимальная просадка SWYNX за все время составила -31.91%, примерно равная максимальной просадке VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYNX и VTTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYNXVTTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-31.38%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.52%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-25.40%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-8.93%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-4.07%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.29%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYNX и VTTSX

Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) имеют волатильность 4.97% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYNXVTTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.74%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

8.59%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

14.81%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

14.07%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

15.04%

+1.59%