PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYNX с SWPRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWYNXSWPRX
Дох-ть с нач. г.18.42%17.80%
Дох-ть за 1 год31.98%31.14%
Дох-ть за 3 года5.46%4.13%
Дох-ть за 5 лет10.82%10.25%
Коэф-т Шарпа2.662.55
Коэф-т Сортино3.553.37
Коэф-т Омега1.541.52
Коэф-т Кальмара2.722.16
Коэф-т Мартина18.5917.28
Индекс Язвы1.67%1.75%
Дневная вол-ть11.66%11.84%
Макс. просадка-33.36%-34.43%
Текущая просадка-0.15%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWYNX и SWPRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYNX и SWPRX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYNX показывает доходность 18.42%, а SWPRX немного ниже – 17.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.24%
10.01%
SWYNX
SWPRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYNX и SWPRX

SWYNX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWPRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund
График комиссии SWYNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SWPRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYNX c SWPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWYNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYNX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYNX, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYNX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYNX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYNX, с текущим значением в 18.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.59
SWPRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWPRX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWPRX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWPRX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWPRX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWPRX, с текущим значением в 17.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.28

Сравнение коэффициента Шарпа SWYNX и SWPRX

Показатель коэффициента Шарпа SWYNX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPRX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYNX и SWPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
2.55
SWYNX
SWPRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYNX и SWPRX

Дивидендная доходность SWYNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SWPRX в 1.56%


TTM20232022202120202019201820172016
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund
1.70%2.01%1.95%1.74%1.62%1.99%2.16%1.44%1.23%
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund
1.56%1.84%1.65%2.93%0.94%1.82%2.58%2.42%1.11%

Просадки

Сравнение просадок SWYNX и SWPRX

Максимальная просадка SWYNX за все время составила -33.36%, примерно равная максимальной просадке SWPRX в -34.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYNX и SWPRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15%
0
SWYNX
SWPRX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYNX и SWPRX

Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) имеют волатильность 3.24% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24%
3.17%
SWYNX
SWPRX