PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYNX с SWPRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWYNX и SWPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.65%
6.30%
SWYNX
SWPRX

Доходность по периодам

С начала года, SWYNX показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у SWPRX с доходностью 15.87%.


SWYNX

С начала года

16.71%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

7.65%

1 год

24.04%

5 лет (среднегодовая)

10.51%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SWPRX

С начала года

15.87%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

6.30%

1 год

23.02%

5 лет (среднегодовая)

9.89%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SWYNXSWPRX
Коэф-т Шарпа2.192.06
Коэф-т Сортино2.912.72
Коэф-т Омега1.441.41
Коэф-т Кальмара3.342.34
Коэф-т Мартина14.7713.48
Индекс Язвы1.69%1.77%
Дневная вол-ть11.37%11.59%
Макс. просадка-33.36%-34.43%
Текущая просадка-1.60%-1.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYNX и SWPRX

SWYNX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWPRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund
График комиссии SWYNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SWPRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWYNX и SWPRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYNX c SWPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYNX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.192.06
Коэффициент Сортино SWYNX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.912.72
Коэффициент Омега SWYNX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.441.41
Коэффициент Кальмара SWYNX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.342.34
Коэффициент Мартина SWYNX, с текущим значением в 14.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.7713.48
SWYNX
SWPRX

Показатель коэффициента Шарпа SWYNX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPRX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYNX и SWPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
2.06
SWYNX
SWPRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYNX и SWPRX

Дивидендная доходность SWYNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности SWPRX в 1.59%


TTM20232022202120202019201820172016
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund
1.72%2.01%1.95%1.74%1.62%1.99%2.16%1.44%1.23%
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund
1.59%1.84%1.65%2.93%0.94%1.82%2.58%2.42%1.11%

Просадки

Сравнение просадок SWYNX и SWPRX

Максимальная просадка SWYNX за все время составила -33.36%, примерно равная максимальной просадке SWPRX в -34.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYNX и SWPRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.60%
-1.88%
SWYNX
SWPRX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYNX и SWPRX

Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) имеют волатильность 2.93% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93%
2.98%
SWYNX
SWPRX