PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWYNX с FDFPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYNX с FDFPX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX).

SWYNX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FDFPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYNX или FDFPX.

Корреляция

Корреляция между SWYNX и FDFPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SWYNX и FDFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67.29%
45.20%
SWYNX
FDFPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWYNX:

0.60

FDFPX:

0.44

Коэф-т Сортино

SWYNX:

0.95

FDFPX:

0.72

Коэф-т Омега

SWYNX:

1.14

FDFPX:

1.10

Коэф-т Кальмара

SWYNX:

0.63

FDFPX:

0.47

Коэф-т Мартина

SWYNX:

2.86

FDFPX:

2.02

Индекс Язвы

SWYNX:

3.46%

FDFPX:

3.59%

Дневная вол-ть

SWYNX:

16.55%

FDFPX:

16.67%

Макс. просадка

SWYNX:

-33.36%

FDFPX:

-31.22%

Текущая просадка

SWYNX:

-6.18%

FDFPX:

-5.73%

Доходность по периодам

С начала года, SWYNX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у FDFPX с доходностью -0.16%.

SWYNX

С начала года

-1.26%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

-1.95%

1 год

9.52%

5 лет

12.50%

10 лет

N/A

FDFPX

С начала года

-0.16%

1 месяц

-1.68%

6 месяцев

-2.43%

1 год

6.82%

5 лет

9.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWYNX и FDFPX

SWYNX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FDFPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund
График комиссии SWYNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWYNX: 0.04%
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund
График комиссии FDFPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDFPX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWYNX и FDFPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYNX
Ранг риск-скорректированной доходности SWYNX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYNX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
FDFPX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFPX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWYNX c FDFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SWYNX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWYNX: 0.60
FDFPX: 0.44
Коэффициент Сортино SWYNX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWYNX: 0.95
FDFPX: 0.72
Коэффициент Омега SWYNX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWYNX: 1.14
FDFPX: 1.10
Коэффициент Кальмара SWYNX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWYNX: 0.63
FDFPX: 0.47
Коэффициент Мартина SWYNX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWYNX: 2.86
FDFPX: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа SWYNX на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа FDFPX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYNX и FDFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.44
SWYNX
FDFPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYNX и FDFPX

Дивидендная доходность SWYNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности FDFPX в 2.03%

TTM202420232022202120202019201820172016
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund		2.00%1.97%2.01%1.95%1.74%1.62%1.99%2.16%1.44%1.23%
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund		2.03%2.03%1.90%2.55%2.52%1.55%2.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWYNX и FDFPX

Максимальная просадка SWYNX за все время составила -33.36%, что больше максимальной просадки FDFPX в -31.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYNX и FDFPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.18%
-5.73%
SWYNX
FDFPX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYNX и FDFPX

Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) имеют волатильность 12.02% и 11.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.02%
11.67%
SWYNX
FDFPX