PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYNX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYNX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

SWYNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYNX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYNX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund		-3.91%20.19%14.71%23.96%-17.93%18.84%14.88%26.10%-9.98%0.36%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, SWYNX показывает доходность -3.91%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

SWYNX

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.11%
1 год
16.40%
3 года*
15.46%
5 лет*
8.73%
10 лет*
—

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2060 Index Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SWYNX:
SWYNX с VTTSXSWYNX с SWPPXSWYNX с SWYOXSWYNX с SWPRXSWYNX с SWTSXSWYNX с VFIAXSWYNX с FDFPX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий SWYNX и SWLGX

SWYNX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

SWYNX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYNX
Ранг доходности на риск SWYNX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYNX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYNX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYNX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYNX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYNXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.66

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.10

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.72

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

2.51

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYNX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYNX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYNX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYNXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.66

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.68

-0.04

Корреляция

Корреляция между SWYNX и SWLGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYNX и SWLGX

Дивидендная доходность SWYNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund		2.00%1.92%1.97%4.00%1.96%1.77%1.66%1.99%0.00%1.45%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWYNX и SWLGX

Максимальная просадка SWYNX за все время составила -31.91%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYNX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYNXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-32.69%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-16.16%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-32.69%

+6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-16.16%

+7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-7.13%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

4.62%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYNX и SWLGX

Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) составляет 4.97%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SWYNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYNXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.38%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

11.82%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

22.31%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

21.47%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

22.78%

-6.15%