PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYNX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYNX с SWLGX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SWYNX (Schwab Target 2060 Index Fund) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - SWYNX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while SWLGX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 5 years, SWYNX returned 10.83%/yr vs 13.59%/yr for SWLGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SWYNX charges 0.04%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.

Доходность

Сравнение доходности SWYNX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWYNX показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью 3.19%.

SWYNX

1 день
0.00%
1 месяц
1.73%
С начала года
12.46%
6 месяцев
11.72%
1 год
27.03%
3 года*
20.40%
5 лет*
10.83%
10 лет*
—

SWLGX

1 день
-1.26%
1 месяц
-2.48%
С начала года
3.19%
6 месяцев
1.92%
1 год
19.96%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYNX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund		12.46%20.19%14.71%23.96%-17.93%18.84%14.88%26.10%-9.98%-0.05%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		3.19%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Correlation

The correlation between SWYNX and SWLGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.87

The correlation between SWYNX and SWLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2060 Index Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SWYNX:
SWYNX с SWPPXSWYNX с VTTSXSWYNX с SWYOXSWYNX с SWPRXSWYNX с VFIAXSWYNX с SWTSXSWYNX с SWLSX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM

Доходность на риск

SWYNX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYNX
Ранг доходности на риск SWYNX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYNX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYNX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYNX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYNX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYNX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWYNXSWLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.32

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.83

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

1.32

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

4.34

+9.39

SWYNX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYNX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYNX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWYNX и SWLGX

Максимальная просадка SWYNX за все время составила -31.91%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYNX и SWLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYNXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-32.69%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-16.16%

+7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.75%

-23.30%

+7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-32.69%

+6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-5.34%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-7.04%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

4.91%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYNX и SWLGX

Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) составляет 4.76%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что SWYNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYNXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.91%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

12.60%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

16.21%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

21.61%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

22.68%

-6.07%

Сравнение комиссий SWYNX и SWLGX

SWYNX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYNX и SWLGX

Дивидендная доходность SWYNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности SWLGX в 0.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.44%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund		1.71%1.92%1.97%4.00%1.96%1.77%1.66%1.99%0.00%1.45%

Часто задаваемые вопросы

SWYNX and SWLGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWLGX has higher volatility (5.91%) compared to SWYNX (4.76%). In terms of maximum drawdown, SWYNX dropped -31.91% vs SWLGX's -32.69%.

SWYNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYNX и SWLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор