Сравнение SWYNX с FNILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).
SWYNX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FNILX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYNX или FNILX.
Доходность
Сравнение доходности SWYNX и FNILX
Доходность по периодам
С начала года, SWYNX показывает доходность 16.71%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 26.05%.
SWYNX
16.71%
-0.91%
7.65%
24.04%
10.51%
N/A
FNILX
26.05%
1.34%
12.32%
32.64%
15.76%
N/A
Основные характеристики
| SWYNX | FNILX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.91 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.34 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 14.77 | 17.68 |
| Индекс Язвы | 1.69% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 11.37% | 12.41% |
| Макс. просадка | -33.36% | -33.75% |
| Текущая просадка | -1.60% | -1.26% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYNX и FNILX
SWYNX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWYNX и FNILX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYNX c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYNX и FNILX
Дивидендная доходность SWYNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности FNILX в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYNX Schwab Target 2060 Index Fund | 1.72% | 2.01% | 1.95% | 1.74% | 1.62% | 1.99% | 2.16% | 1.44% | 1.23% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 1.06% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWYNX и FNILX
Максимальная просадка SWYNX за все время составила -33.36%, примерно равная максимальной просадке FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYNX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYNX и FNILX
Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) составляет 2.93%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что SWYNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.