Сравнение SWYNX с FNILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).
SWYNX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FNILX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYNX или FNILX.
Основные характеристики
| SWYNX | FNILX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.54% | 27.36% |
| Дох-ть за 1 год | 29.64% | 38.28% |
| Дох-ть за 3 года | 5.22% | 9.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.68% | 16.07% |
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 3.07 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.82 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 17.69 | 20.19 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 11.63% | 12.43% |
| Макс. просадка | -33.36% | -33.75% |
| Текущая просадка | -0.90% | -0.23% |
Корреляция
Корреляция между SWYNX и FNILX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYNX и FNILX
С начала года, SWYNX показывает доходность 17.54%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 27.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYNX и FNILX
SWYNX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYNX c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYNX и FNILX
Дивидендная доходность SWYNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности FNILX в 1.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYNX Schwab Target 2060 Index Fund | 1.71% | 2.01% | 1.95% | 1.74% | 1.62% | 1.99% | 2.16% | 1.44% | 1.23% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 1.05% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWYNX и FNILX
Максимальная просадка SWYNX за все время составила -33.36%, примерно равная максимальной просадке FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYNX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYNX и FNILX
Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) составляет 3.14%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что SWYNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.