Сравнение SWYMX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
SWYMX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYMX и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYMX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | -3.72% | 19.42% | 14.24% | 20.92% | -17.65% | 17.80% | 14.66% | 25.34% | -7.58% | 20.48% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.68% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYMX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -0.68%.
SWYMX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
VO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYMX и VO
И SWYMX, и VO имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYMX vs. VO — Ранг доходности на риск
SWYMX
VO
Сравнение SWYMX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYMX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.73 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.12 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.05 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 4.84 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYMX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.73 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.48 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SWYMX и VO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYMX и VO
Дивидендная доходность SWYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности VO в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 2.08% | 2.00% | 2.03% | 1.99% | 1.96% | 1.78% | 1.65% | 1.96% | 2.15% | 1.43% | 1.22% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.51% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок SWYMX и VO
Максимальная просадка SWYMX за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYMX и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYMX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -58.87% | +28.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -12.74% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -27.57% | +2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -6.12% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -7.91% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.76% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYMX и VO
Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеют волатильность 4.72% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYMX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.89% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 9.72% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 17.57% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 17.62% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 18.94% | -3.28% |