Сравнение SWYMX с ITDF
SWYMX (Schwab Target 2050 Index Fund) and ITDF (Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF) are both Target Retirement Date funds. SWYMX is passively managed, while ITDF is actively managed. Over the past year, SWYMX returned 23.47% vs 24.41% for ITDF. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. SWYMX charges 0.08%/yr vs 0.11%/yr for ITDF.
Доходность
Сравнение доходности SWYMX и ITDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYMX показывает доходность 13.73%, а ITDF немного выше – 13.83%.
SWYMX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 10.78%
- С начала года
- 13.73%
- 1 год
- 23.47%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.59%
ITDF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $309.61K | $318.64K | $491.61K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWYMX и ITDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 13.73% | 19.42% | 14.24% | 12.57% |
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 13.83% | 20.86% | 16.15% | 12.92% |
Correlation
The correlation between SWYMX and ITDF is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.98 |
The correlation between SWYMX and ITDF has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWYMX vs. ITDF — Ранг доходности на риск
SWYMX
ITDF
Сравнение SWYMX c ITDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWYMX | ITDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.63 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 11.16 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWYMX и ITDF
Максимальная просадка SWYMX за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки ITDF в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYMX и ITDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWYMX | ITDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -15.67% | -14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -9.32% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -1.51% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.19% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYMX и ITDF
Текущая волатильность для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) составляет 3.68%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что SWYMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWYMX | ITDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 3.90% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 10.98% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 13.01% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 13.95% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 13.95% | +1.65% |
Сравнение комиссий SWYMX и ITDF
SWYMX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ITDF в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYMX и ITDF
Дивидендная доходность SWYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности ITDF в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 1.45% | 1.65% | 1.55% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 1.76% | 2.00% | 2.03% | 1.99% | 1.96% | 1.78% | 1.65% | 1.96% | 2.15% | 1.43% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SWYMX and ITDF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ITDF has higher volatility (3.90%) compared to SWYMX (3.68%). In terms of maximum drawdown, SWYMX dropped -30.48% vs ITDF's -15.67%.
SWYMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWYMX и ITDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор