PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYMX с ITDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYMX с ITDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWYMX (Schwab Target 2050 Index Fund) and ITDF (Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, SWYMX returned 27.12% vs 27.50% for ITDF. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SWYMX charges 0.04%/yr vs 0.11%/yr for ITDF.

Доходность

Сравнение доходности SWYMX и ITDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWYMX показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у ITDF с доходностью 11.50%.

SWYMX

1 день
0.37%
1 месяц
5.03%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.74%
1 год
27.12%
3 года*
19.17%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—

ITDF

1 день
-0.76%
1 месяц
4.54%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.25%
1 год
27.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYMX и ITDF

2026 (YTD)202520242023
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund		12.17%19.42%14.24%13.63%
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		11.50%20.86%16.15%12.92%

Correlation

The correlation between SWYMX and ITDF is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.98

The correlation between SWYMX and ITDF has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWYMX и ITDF

Секторы
SWYMX
ITDF

Технологии

26.9%
26.4%

Финансовые услуги

15.2%
15.8%

Промышленность

11.3%
11.7%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.2%

Здравоохранение

7.8%
8.1%

Коммуникационные услуги

7.6%
8.0%

Недвижимость

7.4%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.7%

Энергетика

4.0%
4.2%

Сырьевые материалы

3.7%
4.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.6%

Технологии

SWYMX
26.9%
ITDF
26.4%

Финансовые услуги

SWYMX
15.2%
ITDF
15.8%

Промышленность

SWYMX
11.3%
ITDF
11.7%

Потребительский циклический сектор

SWYMX
8.9%
ITDF
9.2%

Здравоохранение

SWYMX
7.8%
ITDF
8.1%

Коммуникационные услуги

SWYMX
7.6%
ITDF
8.0%

Недвижимость

SWYMX
7.4%
ITDF
5.2%

Потребительский защитный сектор

SWYMX
4.6%
ITDF
4.7%

Энергетика

SWYMX
4.0%
ITDF
4.2%

Сырьевые материалы

SWYMX
3.7%
ITDF
4.2%

Коммунальные услуги

SWYMX
2.5%
ITDF
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2050 Index Fund

Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF

Часто сравнивают с SWYMX:
SWYMX с VFIFXSWYMX с SWNRXSWYMX с SWTSXSWYMX с VOOSWYMX с FFFHXSWYMX с VFFVXSWYMX с VTI
Часто сравнивают с ITDF:
ITDF с VTITDF с ITDIITDF с TRRNXITDF с IVVITDF с SCHDITDF с VOOITDF с voo

Доходность на риск

SWYMX vs. ITDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYMX
Ранг доходности на риск SWYMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYMX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYMX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYMX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ITDF
Ранг доходности на риск ITDF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYMX c ITDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYMXITDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.29

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.22

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.97

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

13.13

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYMX vs. ITDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYMX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDF равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYMX и ITDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYMXITDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.29

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.76

-1.02

Просадки

Сравнение просадок SWYMX и ITDF

Максимальная просадка SWYMX за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки ITDF в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYMX и ITDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYMXITDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-15.67%

-14.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-9.32%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-1.51%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.10%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYMX и ITDF

Текущая волатильность для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) составляет 3.39%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что SWYMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYMXITDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.79%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

9.67%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26%

12.04%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

13.88%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

13.88%

+1.75%

Сравнение комиссий SWYMX и ITDF

SWYMX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ITDF в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYMX и ITDF

Дивидендная доходность SWYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности ITDF в 1.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		1.48%1.65%1.55%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund		1.79%2.00%2.03%1.99%1.96%1.78%1.65%1.96%2.15%1.43%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SWYMX and ITDF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITDF has higher volatility (3.79%) compared to SWYMX (3.39%). In terms of maximum drawdown, SWYMX dropped -30.48% vs ITDF's -15.67%.

SWYMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYMX и ITDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор