Сравнение SWYMX с ITDF

С начала года, SWYMX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у ITDF с доходностью -1.48%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWYMX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ITDF в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWYMX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDF равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYMX и ITDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWYMX и ITDF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SWYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности ITDF в 1.67%

Максимальная просадка SWYMX за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки ITDF в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYMX и ITDF.

Текущая волатильность для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) составляет 4.72%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что SWYMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.