Сравнение SWYMX с ITDF
SWYMX (Schwab Target 2050 Index Fund) and ITDF (Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF) are both Target Retirement Date funds. SWYMX is passively managed, while ITDF is actively managed. Over the past year, SWYMX returned 22.04% vs 22.07% for ITDF. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SWYMX charges 0.08%/yr vs 0.11%/yr for ITDF.
Доходность
Сравнение доходности SWYMX и ITDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWYMX показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у ITDF с доходностью 11.02%.
SWYMX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 8.76%
- С начала года
- 11.75%
- 1 год
- 22.04%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- —
ITDF
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 8.11%
- С начала года
- 11.02%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWYMX и ITDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 11.75% | 19.42% | 14.24% | 12.57% |
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 11.02% | 20.86% | 16.15% | 12.92% |
Correlation
The correlation between SWYMX and ITDF is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.98 |
The correlation between SWYMX and ITDF has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWYMX vs. ITDF — Ранг доходности на риск
SWYMX
ITDF
Сравнение SWYMX c ITDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWYMX | ITDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.38 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 10.21 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWYMX и ITDF
Максимальная просадка SWYMX за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки ITDF в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYMX и ITDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWYMX | ITDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -15.67% | -14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -9.32% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.19% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -1.51% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.17% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYMX и ITDF
Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) имеют волатильность 3.45% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWYMX | ITDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.30% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 10.67% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 12.75% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 13.93% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 13.93% | +1.68% |
Сравнение комиссий SWYMX и ITDF
SWYMX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ITDF в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYMX и ITDF
Дивидендная доходность SWYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности ITDF в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 1.48% | 1.65% | 1.55% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 1.79% | 2.00% | 2.03% | 1.99% | 1.96% | 1.78% | 1.65% | 1.96% | 2.15% | 1.43% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SWYMX and ITDF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWYMX has higher volatility (3.45%) compared to ITDF (3.30%). In terms of maximum drawdown, SWYMX dropped -30.48% vs ITDF's -15.67%.
SWYMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWYMX и ITDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор