PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYMX с SWLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYMX с SWLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).

SWYMX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYMX и SWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYMX и SWLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund		-3.72%19.42%14.24%20.92%-17.65%17.80%14.66%25.34%-7.58%20.48%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		-12.73%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%29.01%

Доходность по периодам

С начала года, SWYMX показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -12.73%.

SWYMX

1 день
-0.19%
1 месяц
-7.99%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-1.03%
1 год
15.73%
3 года*
14.23%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

SWLSX

1 день
-0.72%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-12.73%
6 месяцев
-11.11%
1 год
15.36%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.53%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2050 Index Fund

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Часто сравнивают с SWYMX:
SWYMX с VFIFXSWYMX с SWNRXSWYMX с SWTSXSWYMX с VOOSWYMX с FFFHXSWYMX с VFFVXSWYMX с VTI
Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPY

Сравнение комиссий SWYMX и SWLSX

SWYMX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.

SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund

Доходность на риск

SWYMX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYMX
Ранг доходности на риск SWYMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYMX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYMX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYMX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYMXSWLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.69

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.14

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.78

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

2.74

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYMX vs. SWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYMX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа SWLSX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYMX и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYMXSWLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.69

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.51

+0.14

Корреляция

Корреляция между SWYMX и SWLSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYMX и SWLSX

Дивидендная доходность SWYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности SWLSX в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund		2.08%2.00%2.03%1.99%1.96%1.78%1.65%1.96%2.15%1.43%1.22%0.00%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.34%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%

Просадки

Сравнение просадок SWYMX и SWLSX

Максимальная просадка SWYMX за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYMX и SWLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYMXSWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-49.89%

+19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-16.17%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-31.32%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-16.17%

+7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-7.98%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

4.57%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYMX и SWLSX

Текущая волатильность для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) составляет 4.72%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что SWYMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYMXSWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.73%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

12.41%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

22.60%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

20.97%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

20.76%

-5.10%