PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYMX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYMX с SWLGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SWYMX (Schwab Target 2050 Index Fund) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - SWYMX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while SWLGX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 5 years, SWYMX returned 9.44%/yr vs 13.10%/yr for SWLGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SWYMX charges 0.04%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.

Доходность

Сравнение доходности SWYMX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWYMX показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью 1.54%.

SWYMX

1 день
-1.56%
1 месяц
0.00%
С начала года
9.96%
6 месяцев
9.00%
1 год
22.19%
3 года*
18.18%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

SWLGX

1 день
-1.60%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.54%
6 месяцев
0.06%
1 год
16.38%
3 года*
21.95%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYMX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund		9.96%19.42%14.24%20.92%-17.65%17.80%14.66%25.34%-7.58%0.01%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		1.54%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Correlation

The correlation between SWYMX and SWLGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.88

The correlation between SWYMX and SWLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2050 Index Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SWYMX:
SWYMX с VFIFXSWYMX с SWNRXSWYMX с SWTSXSWYMX с VOOSWYMX с FFFHXSWYMX с VFFVXSWYMX с VTI
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM

Доходность на риск

SWYMX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYMX
Ранг доходности на риск SWYMX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYMX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYMX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYMX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYMX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWYMXSWLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.12

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.58

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.12

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

3.67

+8.49

SWYMX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYMX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYMX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWYMX и SWLGX

Максимальная просадка SWYMX за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYMX и SWLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYMXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-32.69%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-16.16%

+7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-23.30%

+8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-32.69%

+7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-6.86%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-7.04%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

4.93%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYMX и SWLGX

Текущая волатильность для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) составляет 4.79%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что SWYMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYMXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

6.09%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

12.64%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

16.27%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

21.62%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

22.69%

-7.04%

Сравнение комиссий SWYMX и SWLGX

SWYMX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYMX и SWLGX

Дивидендная доходность SWYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности SWLGX в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.45%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund		1.82%2.00%2.03%1.99%1.96%1.78%1.65%1.96%2.15%1.43%1.22%

Часто задаваемые вопросы

SWYMX and SWLGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWLGX has higher volatility (6.09%) compared to SWYMX (4.79%). In terms of maximum drawdown, SWYMX dropped -30.48% vs SWLGX's -32.69%.

SWYMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYMX и SWLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор