Сравнение SWYMX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWYMX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYMX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYMX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | -3.72% | 19.42% | 14.24% | 20.92% | -17.65% | 17.80% | 14.66% | 25.34% | -7.58% | 0.42% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYMX показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
SWYMX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYMX и SWLGX
SWYMX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYMX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
SWYMX
SWLGX
Сравнение SWYMX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYMX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.66 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.10 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.72 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 2.51 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYMX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.66 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.68 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SWYMX и SWLGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYMX и SWLGX
Дивидендная доходность SWYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 2.08% | 2.00% | 2.03% | 1.99% | 1.96% | 1.78% | 1.65% | 1.96% | 2.15% | 1.43% | 1.22% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWYMX и SWLGX
Максимальная просадка SWYMX за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYMX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYMX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -32.69% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -16.16% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -32.69% | +7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -16.16% | +7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -7.13% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 4.62% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYMX и SWLGX
Текущая волатильность для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) составляет 4.72%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SWYMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYMX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 5.38% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 11.82% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 22.31% | -7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 21.47% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 22.78% | -7.12% |