Сравнение SWYJX с VFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).
SWYJX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYJX и VFIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYJX и VFIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | -1.22% | 19.90% | 14.52% | 21.23% | -17.80% | 18.36% | 14.79% | 25.78% | -7.85% | 21.01% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | -1.43% | 21.42% | 14.45% | 20.39% | -17.48% | 16.42% | 16.40% | 24.99% | -7.89% | 19.15% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYJX показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у VFIFX с доходностью -1.43%.
SWYJX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- —
VFIFX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYJX и VFIFX
SWYJX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYJX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск
SWYJX
VFIFX
Сравнение SWYJX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYJX | VFIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.96 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.93 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 8.80 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYJX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.48 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SWYJX и VFIFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYJX и VFIFX
Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности VFIFX в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 1.97% | 1.95% | 1.99% | 1.99% | 1.93% | 1.77% | 1.62% | 1.96% | 2.17% | 1.47% | 1.25% | 0.00% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.12% | 2.09% | 2.26% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 0.03% | 2.04% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок SWYJX и VFIFX
Максимальная просадка SWYJX за все время составила -31.18%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и VFIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYJX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.18% | -51.68% | +20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -10.52% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.69% | -25.40% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -6.48% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -6.93% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.31% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYJX и VFIFX
Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) имеют волатильность 5.78% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYJX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 5.57% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 8.91% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 14.98% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 14.12% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 15.07% | +1.05% |