PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYJX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYJX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и S&P 500 Index (^GSPC).

SWYJX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYJX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYJX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund		-1.22%19.90%14.52%21.23%-17.80%18.36%14.79%25.78%-7.85%21.01%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, SWYJX показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

SWYJX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
1.19%
1 год
18.88%
3 года*
15.53%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2055 Index Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SWYJX:
SWYJX с VFFVXSWYJX с SWORXSWYJX с SWYOXSWYJX с SWTSXSWYJX с VISVXSWYJX с SCHGSWYJX с APPLX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SWYJX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYJX
Ранг доходности на риск SWYJX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYJX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYJX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYJX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYJX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYJX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYJX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYJX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.92

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.41

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.41

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

6.61

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYJX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYJX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYJX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYJX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.92

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.46

+0.20

Корреляция

Корреляция между SWYJX и ^GSPC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок SWYJX и ^GSPC

Максимальная просадка SWYJX за все время составила -31.18%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYJX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.18%

-56.78%

+25.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-12.14%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.69%

-25.43%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-5.78%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-10.75%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.60%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYJX и ^GSPC

Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SWYJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYJX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

5.37%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.55%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

18.33%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

16.90%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

18.05%

-1.93%