Сравнение SWYHX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWYHX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYHX или SWTSX.
Основные характеристики
SWYHX | SWTSX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 13.43% | 17.67% |
Дох-ть за 1 год | 22.32% | 27.63% |
Дох-ть за 3 года | 5.12% | 8.22% |
Дох-ть за 5 лет | 10.00% | 14.46% |
Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.07 |
Дневная вол-ть | 11.30% | 13.18% |
Макс. просадка | -30.74% | -54.60% |
Текущая просадка | -0.32% | -0.69% |
Корреляция
Корреляция между SWYHX и SWTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYHX и SWTSX
С начала года, SWYHX показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 17.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYHX и SWTSX
SWYHX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYHX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYHX и SWTSX
Дивидендная доходность SWYHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SWTSX в 1.19%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwab Target 2045 Index Fund | 1.79% | 2.03% | 1.98% | 1.80% | 1.65% | 1.96% | 2.24% | 1.42% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% | 2.23% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок SWYHX и SWTSX
Максимальная просадка SWYHX за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYHX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYHX и SWTSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) составляет 2.45%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что SWYHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.