PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYHX с TRRKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYHX с TRRKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX).

SWYHX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. TRRKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYHX и TRRKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYHX и TRRKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund		-1.18%18.65%13.72%20.34%-17.37%17.04%14.50%24.80%-7.28%20.07%
TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund		-0.98%14.20%13.94%20.52%-19.03%15.80%18.64%25.41%-7.66%22.42%

Доходность по периодам

С начала года, SWYHX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у TRRKX с доходностью -0.98%.

SWYHX

1 день
2.50%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
1.05%
1 год
17.44%
3 года*
14.64%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—

TRRKX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-2.18%
1 год
12.52%
3 года*
13.48%
5 лет*
6.29%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2045 Index Fund

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund

Часто сравнивают с SWYHX:
SWYHX с VTIVXSWYHX с SWPPXSWYHX с SWMRXSWYHX с SWYEXSWYHX с SWNRXSWYHX с SWTSXSWYHX с SWVXX
Часто сравнивают с TRRKX:
TRRKX с FXAIXTRRKX с VOOTRRKX с VFIAXTRRKX с SPYTRRKX с AAHTXTRRKX с SWERXTRRKX с SWMRX

Сравнение комиссий SWYHX и TRRKX

SWYHX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TRRKX в 0.63%.

TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund
SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund

Доходность на риск

SWYHX vs. TRRKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYHX
Ранг доходности на риск SWYHX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYHX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYHX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYHX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYHX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TRRKX
Ранг доходности на риск TRRKX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRKX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRKX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRKX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRKX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRKX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYHX c TRRKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYHXTRRKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.82

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.24

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.88

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

3.93

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYHX vs. TRRKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYHX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа TRRKX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYHX и TRRKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYHXTRRKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.82

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.43

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.48

+0.19

Корреляция

Корреляция между SWYHX и TRRKX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYHX и TRRKX

Дивидендная доходность SWYHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как TRRKX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund		2.11%2.08%2.13%2.02%1.98%1.80%1.65%1.96%2.23%1.42%1.05%0.00%
TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund		0.00%0.00%1.96%4.40%7.83%5.58%4.52%5.94%8.98%3.52%3.20%4.25%

Просадки

Сравнение просадок SWYHX и TRRKX

Максимальная просадка SWYHX за все время составила -29.41%, что меньше максимальной просадки TRRKX в -53.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYHX и TRRKX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYHXTRRKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.41%

-53.54%

+24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-11.43%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-28.75%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-7.05%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-7.26%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.88%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYHX и TRRKX

Текущая волатильность для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) составляет 5.25%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что SWYHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYHXTRRKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.83%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

9.62%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

16.15%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

14.88%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

15.29%

-0.23%