PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYHX с TRRKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWYHXTRRKX
Дох-ть с нач. г.14.90%17.12%
Дох-ть за 1 год26.45%28.50%
Дох-ть за 3 года4.28%3.59%
Дох-ть за 5 лет9.63%10.41%
Коэф-т Шарпа2.512.56
Коэф-т Сортино3.393.53
Коэф-т Омега1.511.47
Коэф-т Кальмара2.381.88
Коэф-т Мартина17.1516.99
Индекс Язвы1.55%1.67%
Дневная вол-ть10.59%11.09%
Макс. просадка-30.74%-53.54%
Текущая просадка-1.37%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWYHX и TRRKX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYHX и TRRKX

С начала года, SWYHX показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у TRRKX с доходностью 17.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.33%
9.07%
SWYHX
TRRKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYHX и TRRKX

SWYHX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TRRKX в 0.63%.


TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund
График комиссии TRRKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии SWYHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYHX c TRRKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWYHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYHX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYHX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYHX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYHX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYHX, с текущим значением в 17.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.15
TRRKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRKX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRRKX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRRKX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRRKX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRRKX, с текущим значением в 16.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.99

Сравнение коэффициента Шарпа SWYHX и TRRKX

Показатель коэффициента Шарпа SWYHX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRKX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYHX и TRRKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
2.56
SWYHX
TRRKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYHX и TRRKX

Дивидендная доходность SWYHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности TRRKX в 1.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund
1.77%2.03%1.98%1.75%1.64%1.95%2.22%1.42%1.04%0.00%0.00%0.00%
TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund
1.16%1.36%1.27%0.66%0.76%1.57%1.60%1.25%1.34%1.39%1.38%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SWYHX и TRRKX

Максимальная просадка SWYHX за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки TRRKX в -53.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYHX и TRRKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.37%
0
SWYHX
TRRKX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYHX и TRRKX

Текущая волатильность для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) составляет 2.52%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что SWYHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52%
2.95%
SWYHX
TRRKX