PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYHX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWYHXSWPPX
Дох-ть с нач. г.14.90%22.59%
Дох-ть за 1 год26.45%33.94%
Дох-ть за 3 года4.28%8.85%
Дох-ть за 5 лет9.63%15.19%
Коэф-т Шарпа2.512.83
Коэф-т Сортино3.393.75
Коэф-т Омега1.511.53
Коэф-т Кальмара2.384.09
Коэф-т Мартина17.1518.45
Индекс Язвы1.55%1.87%
Дневная вол-ть10.59%12.20%
Макс. просадка-30.74%-55.06%
Текущая просадка-1.37%-1.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWYHX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYHX и SWPPX

С начала года, SWYHX показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 22.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.33%
12.22%
SWYHX
SWPPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYHX и SWPPX

SWYHX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund
График комиссии SWYHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYHX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWYHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYHX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYHX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYHX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYHX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYHX, с текущим значением в 17.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.15
SWPPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWPPX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWPPX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWPPX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWPPX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWPPX, с текущим значением в 18.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.30

Сравнение коэффициента Шарпа SWYHX и SWPPX

Показатель коэффициента Шарпа SWYHX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYHX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
2.81
SWYHX
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYHX и SWPPX

Дивидендная доходность SWYHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности SWPPX в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund
1.77%2.03%1.98%1.75%1.64%1.95%2.22%1.42%1.04%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.17%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.66%1.78%2.55%3.17%1.80%1.67%

Просадки

Сравнение просадок SWYHX и SWPPX

Максимальная просадка SWYHX за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYHX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.37%
-1.36%
SWYHX
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYHX и SWPPX

Текущая волатильность для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) составляет 2.52%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что SWYHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52%
3.04%
SWYHX
SWPPX