Сравнение SWYHX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWYHX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYHX или SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности SWYHX и SWPPX
Доходность по периодам
С начала года, SWYHX показывает доходность 15.21%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 25.02%.
SWYHX
15.21%
-1.11%
7.13%
22.97%
9.64%
N/A
SWPPX
25.02%
0.59%
11.74%
32.35%
15.49%
13.09%
Основные характеристики
| SWYHX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.07 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 15.13 | 17.27 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 10.40% | 12.34% |
| Макс. просадка | -30.74% | -55.06% |
| Текущая просадка | -1.67% | -1.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYHX и SWPPX
SWYHX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWYHX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYHX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYHX и SWPPX
Дивидендная доходность SWYHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SWPPX в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYHX Schwab Target 2045 Index Fund | 1.76% | 2.03% | 1.98% | 1.75% | 1.64% | 1.95% | 2.22% | 1.42% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.14% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWYHX и SWPPX
Максимальная просадка SWYHX за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYHX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYHX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) составляет 2.74%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что SWYHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.