PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYHX с SWYEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWYHXSWYEX
Дох-ть с нач. г.14.90%11.39%
Дох-ть за 1 год26.45%21.16%
Дох-ть за 3 года4.28%2.89%
Дох-ть за 5 лет9.63%7.49%
Коэф-т Шарпа2.512.61
Коэф-т Сортино3.393.72
Коэф-т Омега1.511.54
Коэф-т Кальмара2.381.98
Коэф-т Мартина17.1517.50
Индекс Язвы1.55%1.22%
Дневная вол-ть10.59%8.17%
Макс. просадка-30.74%-23.92%
Текущая просадка-1.37%-1.16%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWYHX и SWYEX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYHX и SWYEX

С начала года, SWYHX показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у SWYEX с доходностью 11.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.33%
7.84%
SWYHX
SWYEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYHX и SWYEX

И SWYHX, и SWYEX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund
График комиссии SWYHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SWYEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYHX c SWYEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWYHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYHX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYHX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYHX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYHX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYHX, с текущим значением в 17.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.15
SWYEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYEX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYEX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYEX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYEX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYEX, с текущим значением в 17.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.50

Сравнение коэффициента Шарпа SWYHX и SWYEX

Показатель коэффициента Шарпа SWYHX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYEX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYHX и SWYEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
2.61
SWYHX
SWYEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYHX и SWYEX

Дивидендная доходность SWYHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности SWYEX в 2.05%


TTM20232022202120202019201820172016
SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund
1.77%2.03%1.98%1.75%1.64%1.95%2.22%1.42%1.04%
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund
2.05%2.29%2.14%1.72%1.70%1.92%2.23%1.31%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SWYHX и SWYEX

Максимальная просадка SWYHX за все время составила -30.74%, что больше максимальной просадки SWYEX в -23.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYHX и SWYEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.37%
-1.16%
SWYHX
SWYEX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYHX и SWYEX

Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что SWYHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52%
1.98%
SWYHX
SWYEX