PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYHX с SWVXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWYHX и SWVXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.58%
2.37%
SWYHX
SWVXX

Доходность по периодам

С начала года, SWYHX показывает доходность 16.43%, что значительно выше, чем у SWVXX с доходностью 3.90%.


SWYHX

С начала года

16.43%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

9.58%

1 год

23.56%

5 лет (среднегодовая)

9.87%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SWVXX

С начала года

3.90%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

2.36%

1 год

4.61%

5 лет (среднегодовая)

2.22%

10 лет (среднегодовая)

1.51%

Основные характеристики


SWYHXSWVXX
Коэф-т Шарпа2.273.30
Индекс Язвы1.56%0.00%
Дневная вол-ть10.37%1.39%
Макс. просадка-30.74%0.00%
Текущая просадка-0.63%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SWYHX и SWVXX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYHX c SWVXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYHX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.233.30
Коэффициент Сортино SWYHX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.99
Коэффициент Омега SWYHX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара SWYHX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.48
Коэффициент Мартина SWYHX, с текущим значением в 14.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.82
SWYHX
SWVXX

Показатель коэффициента Шарпа SWYHX на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа SWVXX равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYHX и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.23
3.30
SWYHX
SWVXX

Просадки

Сравнение просадок SWYHX и SWVXX

Максимальная просадка SWYHX за все время составила -30.74%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYHX и SWVXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.63%
0
SWYHX
SWVXX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYHX и SWVXX

Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что SWYHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65%
0.21%
SWYHX
SWVXX