PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYHX с SWVXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWYHXSWVXX
Дох-ть с нач. г.14.90%3.90%
Дох-ть за 1 год26.45%5.06%
Дох-ть за 3 года4.28%3.48%
Дох-ть за 5 лет9.63%2.25%
Коэф-т Шарпа2.513.48
Индекс Язвы1.55%0.00%
Дневная вол-ть10.59%1.45%
Макс. просадка-30.74%0.00%
Текущая просадка-1.37%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SWYHX и SWVXX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SWYHX и SWVXX

С начала года, SWYHX показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у SWVXX с доходностью 3.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.33%
2.80%
SWYHX
SWVXX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYHX c SWVXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWYHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYHX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYHX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYHX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYHX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYHX, с текущим значением в 16.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.88
SWVXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWVXX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.48
Коэффициент Сортино
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа SWYHX и SWVXX

Показатель коэффициента Шарпа SWYHX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWVXX равному 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYHX и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
3.48
SWYHX
SWVXX

Просадки

Сравнение просадок SWYHX и SWVXX

Максимальная просадка SWYHX за все время составила -30.74%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYHX и SWVXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.37%
0
SWYHX
SWVXX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYHX и SWVXX

Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что SWYHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52%
0.42%
SWYHX
SWVXX