Сравнение SWYHX с SWMRX
SWYHX (Schwab Target 2045 Index Fund) and SWMRX (Schwab Target 2045 Fund) are both Target Retirement Date funds from Charles Schwab. Over the past 5 years, SWYHX returned 9.68%/yr vs 8.77%/yr for SWMRX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SWYHX charges 0.04%/yr vs 0.00%/yr for SWMRX.
Доходность
Сравнение доходности SWYHX и SWMRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWYHX показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у SWMRX с доходностью 10.30%.
SWYHX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- —
SWMRX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение доходности по годам SWYHX и SWMRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYHX Schwab Target 2045 Index Fund | 11.33% | 18.65% | 13.72% | 20.34% | -17.37% | 17.04% | 14.50% | 24.80% | -7.28% | 20.07% |
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | 10.30% | 18.84% | 13.37% | 20.10% | -19.24% | 16.85% | 14.95% | 23.95% | -9.82% | 21.39% |
Correlation
The correlation between SWYHX and SWMRX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г. | 0.98 |
The correlation between SWYHX and SWMRX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWYHX vs. SWMRX — Ранг доходности на риск
SWYHX
SWMRX
Сравнение SWYHX c SWMRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Schwab Target 2045 Fund (SWMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYHX | SWMRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.42 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.89 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 12.72 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYHX | SWMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 2.30 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.57 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.69 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SWYHX и SWMRX
Максимальная просадка SWYHX за все время составила -29.41%, примерно равная максимальной просадке SWMRX в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYHX и SWMRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWYHX | SWMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.41% | -30.41% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -8.62% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.14% | -14.20% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -30.12% | +5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -5.17% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.95% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYHX и SWMRX
Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) имеют волатильность 3.22% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWYHX | SWMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 3.17% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 8.54% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 10.84% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 15.41% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 15.50% | -0.49% |
Сравнение комиссий SWYHX и SWMRX
SWYHX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWMRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYHX и SWMRX
Дивидендная доходность SWYHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности SWMRX в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | 4.69% | 5.18% | 3.14% | 2.98% | 7.88% | 5.18% | 2.45% | 5.46% | 6.63% | 2.79% | 5.28% | 5.76% |
SWYHX Schwab Target 2045 Index Fund | 1.87% | 2.08% | 2.13% | 2.02% | 1.98% | 1.80% | 1.65% | 1.96% | 2.23% | 1.42% | 1.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SWYHX and SWMRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWYHX has higher volatility (3.22%) compared to SWMRX (3.17%). In terms of maximum drawdown, SWYHX dropped -29.41% vs SWMRX's -30.41%.
SWYHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWYHX и SWMRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор