Сравнение SWYHX с SWMRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Schwab Target 2045 Fund (SWMRX).
SWYHX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWMRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYHX или SWMRX.
Основные характеристики
| SWYHX | SWMRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.90% | 14.26% |
| Дох-ть за 1 год | 26.45% | 25.74% |
| Дох-ть за 3 года | 4.28% | 3.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.63% | 9.18% |
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 3.23 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.38 | 1.96 |
| Коэф-т Мартина | 17.15 | 16.22 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 10.59% | 10.78% |
| Макс. просадка | -30.74% | -31.74% |
| Текущая просадка | -1.37% | -1.49% |
Корреляция
Корреляция между SWYHX и SWMRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYHX и SWMRX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYHX показывает доходность 14.90%, а SWMRX немного ниже – 14.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYHX и SWMRX
SWYHX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWMRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYHX c SWMRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Schwab Target 2045 Fund (SWMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYHX и SWMRX
Дивидендная доходность SWYHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности SWMRX в 1.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYHX Schwab Target 2045 Index Fund | 1.77% | 2.03% | 1.98% | 1.75% | 1.64% | 1.95% | 2.22% | 1.42% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | 1.69% | 1.94% | 1.77% | 2.86% | 1.16% | 2.00% | 2.64% | 2.55% | 1.52% | 1.96% | 2.38% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок SWYHX и SWMRX
Максимальная просадка SWYHX за все время составила -30.74%, примерно равная максимальной просадке SWMRX в -31.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYHX и SWMRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYHX и SWMRX
Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) имеют волатильность 2.52% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.