PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYHX с SWNRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWYHX и SWNRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Schwab Target 2050 Fund (SWNRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.71%
8.35%
SWYHX
SWNRX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYHX показывает доходность 17.11%, а SWNRX немного ниже – 17.07%.


SWYHX

С начала года

17.11%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

9.71%

1 год

24.12%

5 лет (среднегодовая)

9.74%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SWNRX

С начала года

17.07%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

8.35%

1 год

24.10%

5 лет (среднегодовая)

9.58%

10 лет (среднегодовая)

8.35%

Основные характеристики


SWYHXSWNRX
Коэф-т Шарпа2.322.15
Коэф-т Сортино3.102.87
Коэф-т Омега1.461.43
Коэф-т Кальмара3.532.63
Коэф-т Мартина15.4314.15
Индекс Язвы1.56%1.70%
Дневная вол-ть10.38%11.17%
Макс. просадка-30.74%-32.87%
Текущая просадка-0.05%-0.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYHX и SWNRX

SWYHX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWNRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund
График комиссии SWYHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SWNRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

Корреляция между SWYHX и SWNRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYHX c SWNRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Schwab Target 2050 Fund (SWNRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYHX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.322.15
Коэффициент Сортино SWYHX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.102.87
Коэффициент Омега SWYHX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.43
Коэффициент Кальмара SWYHX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.532.63
Коэффициент Мартина SWYHX, с текущим значением в 15.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0015.4314.15
SWYHX
SWNRX

Показатель коэффициента Шарпа SWYHX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWNRX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYHX и SWNRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32
2.15
SWYHX
SWNRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYHX и SWNRX

Дивидендная доходность SWYHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности SWNRX в 1.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund
1.73%2.03%1.98%1.75%1.64%1.95%2.22%1.42%1.04%0.00%0.00%0.00%
SWNRX
Schwab Target 2050 Fund
1.61%1.89%1.76%2.99%1.07%1.94%2.62%2.58%1.49%1.95%2.38%1.51%

Просадки

Сравнение просадок SWYHX и SWNRX

Максимальная просадка SWYHX за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки SWNRX в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYHX и SWNRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.05%
-0.33%
SWYHX
SWNRX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYHX и SWNRX

Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) имеют волатильность 2.75% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75%
2.89%
SWYHX
SWNRX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab