PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYHX с SWNRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWYHXSWNRX
Дох-ть с нач. г.14.90%14.78%
Дох-ть за 1 год26.45%26.60%
Дох-ть за 3 года4.28%3.44%
Дох-ть за 5 лет9.63%9.53%
Коэф-т Шарпа2.512.35
Коэф-т Сортино3.393.14
Коэф-т Омега1.511.48
Коэф-т Кальмара2.381.98
Коэф-т Мартина17.1515.82
Индекс Язвы1.55%1.68%
Дневная вол-ть10.59%11.33%
Макс. просадка-30.74%-32.87%
Текущая просадка-1.37%-1.52%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWYHX и SWNRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYHX и SWNRX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYHX показывает доходность 14.90%, а SWNRX немного ниже – 14.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.33%
8.13%
SWYHX
SWNRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYHX и SWNRX

SWYHX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWNRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund
График комиссии SWYHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SWNRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYHX c SWNRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Schwab Target 2050 Fund (SWNRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWYHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYHX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYHX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYHX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYHX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYHX, с текущим значением в 17.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.15
SWNRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWNRX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWNRX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWNRX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWNRX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWNRX, с текущим значением в 15.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.82

Сравнение коэффициента Шарпа SWYHX и SWNRX

Показатель коэффициента Шарпа SWYHX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWNRX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYHX и SWNRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
2.35
SWYHX
SWNRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYHX и SWNRX

Дивидендная доходность SWYHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности SWNRX в 1.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund
1.77%2.03%1.98%1.75%1.64%1.95%2.22%1.42%1.04%0.00%0.00%0.00%
SWNRX
Schwab Target 2050 Fund
1.65%1.89%1.76%2.99%1.07%1.94%2.62%2.58%1.49%1.95%2.38%1.51%

Просадки

Сравнение просадок SWYHX и SWNRX

Максимальная просадка SWYHX за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки SWNRX в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYHX и SWNRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.37%
-1.52%
SWYHX
SWNRX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYHX и SWNRX

Текущая волатильность для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) составляет 2.52%, в то время как у Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что SWYHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWNRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52%
2.70%
SWYHX
SWNRX