- ISIN
- US80850L8173
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 24 авг. 2016 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) прибавил 11.3% с начала года. Текущая цена акции SWYHX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWYHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,587.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) показал доход в 11.33% с начала года и 25.55% за последние 12 месяцев.
Schwab Target 2045 Index Fund
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SWYHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SWYHX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.55% | 1.80% | -5.34% | 7.98% | 3.81% | 0.51% | 11.33% | ||||||
| 2025 | 2.74% | 0.05% | -3.20% | 0.33% | 4.51% | 3.95% | 0.91% | 2.76% | 2.73% | 1.66% | 0.51% | 0.50% | 18.65% |
| 2024 | -0.49% | 3.62% | 2.79% | -3.81% | 4.14% | 1.61% | 2.55% | 2.32% | 2.00% | -2.17% | 4.00% | -3.20% | 13.72% |
| 2023 | 7.28% | -3.02% | 2.36% | 1.15% | -1.14% | 5.28% | 3.02% | -2.50% | -4.23% | -2.74% | 8.52% | 5.71% | 20.34% |
| 2022 | -4.50% | -2.51% | 1.82% | -7.33% | 0.20% | -7.37% | 6.81% | -4.02% | -9.01% | 5.53% | 7.42% | -4.15% | -17.37% |
| 2021 | -0.20% | 2.22% | 2.50% | 3.92% | 1.24% | 1.34% | 0.96% | 1.97% | -3.74% | 4.62% | -2.09% | 3.43% | 17.04% |
Метрики бенчмарка
Schwab Target 2045 Index Fund has an annualized alpha of 0.31%, beta of 0.79, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 2016.
- This fund participated in 86.68% of S&P 500 Index downside but only 80.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.31%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 80.41%
- Участие в снижении
- 86.68%
Комиссия
Комиссия SWYHX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWYHX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWYHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.93 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 13.52 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2045 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.39 | $0.33 | $0.27 | $0.31 | $0.25 | $0.26 | $0.24 | $0.17 | $0.11 |
Дивидендный доход | 1.87% | 2.08% | 2.13% | 2.02% | 1.98% | 1.80% | 1.65% | 1.96% | 2.23% | 1.42% | 1.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2045 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Target 2045 Index Fund показал максимальную просадку в 29.41%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -29.41%март 2020 г. | 1mo 6d | 5mo 7d | 6mo 13dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.92%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 3mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.27%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 19d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.14%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 11d | 2mo 29dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.14%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| SWYHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.41% | -56.78% | +27.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -9.10% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.14% | -18.90% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -25.43% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -10.72% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.97% | -0.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWYHX
Добавьте Schwab Target 2045 Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWYHX