PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYHX с SWLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYHX с SWLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).

SWYHX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYHX и SWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYHX и SWLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund		-1.18%18.65%13.72%20.34%-17.37%17.04%14.50%24.80%-7.28%20.07%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		-9.26%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%29.01%

Доходность по периодам

С начала года, SWYHX показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -9.26%.

SWYHX

1 день
2.50%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
1.05%
1 год
17.44%
3 года*
14.64%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—

SWLSX

1 день
3.97%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-8.22%
1 год
18.95%
3 года*
19.82%
5 лет*
12.04%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2045 Index Fund

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Часто сравнивают с SWYHX:
SWYHX с VTIVXSWYHX с SWPPXSWYHX с SWMRXSWYHX с SWYEXSWYHX с TRRKXSWYHX с SWNRXSWYHX с SWTSX
Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPY

Сравнение комиссий SWYHX и SWLSX

SWYHX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.

SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund

Доходность на риск

SWYHX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYHX
Ранг доходности на риск SWYHX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYHX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYHX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYHX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYHX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYHX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYHXSWLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.87

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.41

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.24

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

4.32

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYHX vs. SWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYHX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа SWLSX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYHX и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYHXSWLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.87

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.52

+0.15

Корреляция

Корреляция между SWYHX и SWLSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYHX и SWLSX

Дивидендная доходность SWYHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности SWLSX в 1.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund		2.11%2.08%2.13%2.02%1.98%1.80%1.65%1.96%2.23%1.42%1.05%0.00%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.29%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%

Просадки

Сравнение просадок SWYHX и SWLSX

Максимальная просадка SWYHX за все время составила -29.41%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYHX и SWLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYHXSWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.41%

-49.89%

+20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-16.17%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-31.32%

+6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-12.84%

+6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-7.98%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

4.65%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYHX и SWLSX

Текущая волатильность для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) составляет 5.25%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что SWYHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYHXSWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

7.17%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

13.03%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

22.89%

-8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

21.04%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

20.79%

-5.73%