PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYHX с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYHX с AOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWYHX (Schwab Target 2045 Index Fund) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both funds - SWYHX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while AOA is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Aggressive Index. Over the past 5 years, SWYHX returned 9.38%/yr vs 9.19%/yr for AOA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SWYHX charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности SWYHX и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYHX показывает доходность 10.62%, а AOA немного ниже – 10.13%.

SWYHX

1 день
-0.64%
1 месяц
3.12%
С начала года
10.62%
6 месяцев
11.02%
1 год
24.49%
3 года*
18.09%
5 лет*
9.38%
10 лет*
—

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYHX и AOA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund		10.62%18.65%13.72%20.34%-17.37%17.04%14.50%24.80%-7.28%20.07%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-7.86%20.05%

Correlation

The correlation between SWYHX and AOA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г.

0.97

The correlation between SWYHX and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWYHX и AOA

Секторы
SWYHX
AOA

Технологии

27.1%
27.4%

Финансовые услуги

15.1%
16.1%

Промышленность

11.2%
12.0%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.5%

Здравоохранение

7.8%
8.0%

Коммуникационные услуги

7.6%
8.3%

Недвижимость

7.5%
2.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.0%

Энергетика

4.0%
4.3%

Сырьевые материалы

3.7%
4.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.7%

Технологии

SWYHX
27.1%
AOA
27.4%

Финансовые услуги

SWYHX
15.1%
AOA
16.1%

Промышленность

SWYHX
11.2%
AOA
12.0%

Потребительский циклический сектор

SWYHX
8.9%
AOA
9.5%

Здравоохранение

SWYHX
7.8%
AOA
8.0%

Коммуникационные услуги

SWYHX
7.6%
AOA
8.3%

Недвижимость

SWYHX
7.5%
AOA
2.4%

Потребительский защитный сектор

SWYHX
4.6%
AOA
5.0%

Энергетика

SWYHX
4.0%
AOA
4.3%

Сырьевые материалы

SWYHX
3.7%
AOA
4.2%

Коммунальные услуги

SWYHX
2.5%
AOA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2045 Index Fund

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с SWYHX:
SWYHX с VTIVXSWYHX с SWPPXSWYHX с SWMRXSWYHX с SWYEXSWYHX с TRRKXSWYHX с SWTSXSWYHX с SWNRX
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

SWYHX vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYHX
Ранг доходности на риск SWYHX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYHX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYHX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYHX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYHX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYHX c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYHXAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.28

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.22

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.96

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

13.13

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYHX vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYHX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYHX и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYHXAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.28

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.71

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.69

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SWYHX и AOA

Максимальная просадка SWYHX за все время составила -29.41%, примерно равная максимальной просадке AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYHX и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYHXAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.41%

-28.38%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-8.20%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

-12.94%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-23.62%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.31%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-4.05%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.85%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYHX и AOA

Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) имеют волатильность 3.25% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYHXAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.16%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

8.51%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

10.63%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

12.97%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

13.54%

+1.47%

Сравнение комиссий SWYHX и AOA

SWYHX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AOA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYHX и AOA

Дивидендная доходность SWYHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности AOA в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund		1.88%2.08%2.13%2.02%1.98%1.80%1.65%1.96%2.23%1.42%1.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SWYHX and AOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWYHX has higher volatility (3.25%) compared to AOA (3.16%). In terms of maximum drawdown, SWYHX dropped -29.41% vs AOA's -28.38%.

SWYHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYHX и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор