PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYGX с TRRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYGX с TRRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX).

SWYGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYGX и TRRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYGX и TRRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund		-1.09%17.57%12.83%19.45%-16.94%15.68%14.19%23.63%-6.62%19.12%
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		-0.90%12.53%13.15%19.60%-18.77%16.52%18.10%24.71%-7.41%22.03%

Доходность по периодам

С начала года, SWYGX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у TRRDX с доходностью -0.90%.

SWYGX

1 день
2.26%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.00%
1 год
16.15%
3 года*
13.83%
5 лет*
7.47%
10 лет*
—

TRRDX

1 день
2.50%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
-2.82%
1 год
10.75%
3 года*
12.47%
5 лет*
5.97%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2040 Index Fund

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с SWYGX:
SWYGX с VFORXSWYGX с SWYEXSWYGX с VFIAXSWYGX с SWPPXSWYGX с TRRJXSWYGX с PRWAXSWYGX с SWYLX
Часто сравнивают с TRRDX:
TRRDX с TRRJXTRRDX с TRRCXTRRDX с VOOTRRDX с VTITRRDX с SCHDTRRDX с PRWCXTRRDX с EPGAX

Сравнение комиссий SWYGX и TRRDX

SWYGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TRRDX в 0.61%.

TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund

Доходность на риск

SWYGX vs. TRRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYGX
Ранг доходности на риск SWYGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYGX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TRRDX
Ранг доходности на риск TRRDX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRDX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRDX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYGX c TRRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYGXTRRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.76

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.14

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.82

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

3.55

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYGX vs. TRRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYGX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа TRRDX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYGX и TRRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYGXTRRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.76

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.43

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.56

+0.12

Корреляция

Корреляция между SWYGX и TRRDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYGX и TRRDX

Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund		2.25%2.23%2.28%2.06%2.03%1.80%1.72%1.95%2.21%1.44%1.13%0.00%
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		0.00%0.00%2.26%5.60%8.92%7.92%4.96%6.10%9.51%3.96%3.36%4.61%

Просадки

Сравнение просадок SWYGX и TRRDX

Максимальная просадка SWYGX за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки TRRDX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и TRRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYGXTRRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.62%

-53.50%

+25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-10.64%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-27.26%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-6.60%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-6.58%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.74%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYGX и TRRDX

Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) составляет 4.87%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что SWYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYGXTRRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.44%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

9.15%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

15.03%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

14.11%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

14.60%

-0.53%