PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYGX с TRRDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYGX с TRRDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWYGX (Schwab Target 2040 Index Fund) and TRRDX (T. Rowe Price Retirement 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, SWYGX returned 8.74%/yr vs 7.23%/yr for TRRDX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SWYGX charges 0.04%/yr vs 0.61%/yr for TRRDX.

Доходность

Сравнение доходности SWYGX и TRRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYGX показывает доходность 9.73%, а TRRDX немного выше – 9.77%.

SWYGX

1 день
-0.58%
1 месяц
2.89%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.08%
1 год
22.70%
3 года*
16.95%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—

TRRDX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.75%
С начала года
9.77%
6 месяцев
5.56%
1 год
17.41%
3 года*
15.37%
5 лет*
7.23%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYGX и TRRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund		9.73%17.57%12.83%19.45%-16.94%15.68%14.19%23.63%-6.62%19.12%
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		9.77%12.53%13.15%19.60%-18.77%16.52%18.10%24.71%-7.41%22.03%

Correlation

The correlation between SWYGX and TRRDX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г.

0.95

The correlation between SWYGX and TRRDX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2040 Index Fund

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с SWYGX:
SWYGX с VFORXSWYGX с SWYEXSWYGX с VFIAXSWYGX с SWPPXSWYGX с TRRJXSWYGX с PRWAXSWYGX с SWYLX
Часто сравнивают с TRRDX:
TRRDX с TRRJXTRRDX с TRRCXTRRDX с VOOTRRDX с VTITRRDX с SCHDTRRDX с PRWCXTRRDX с EPGAX

Доходность на риск

SWYGX vs. TRRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYGX
Ранг доходности на риск SWYGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TRRDX
Ранг доходности на риск TRRDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRDX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRDX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYGX c TRRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYGXTRRDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.60

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.23

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.05

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

8.26

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYGX vs. TRRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYGX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа TRRDX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYGX и TRRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYGXTRRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.60

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.52

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.59

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SWYGX и TRRDX

Максимальная просадка SWYGX за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки TRRDX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и TRRDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYGXTRRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.62%

-53.50%

+25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-8.88%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.96%

-14.03%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-27.26%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.63%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-6.54%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.18%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYGX и TRRDX

Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) составляет 3.07%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что SWYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYGXTRRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.25%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

9.52%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

11.40%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

14.15%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

14.62%

-0.60%

Сравнение комиссий SWYGX и TRRDX

SWYGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TRRDX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYGX и TRRDX

Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund		2.03%2.23%2.28%2.06%2.03%1.80%1.72%1.95%2.21%1.44%1.13%0.00%
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		0.00%0.00%2.26%5.60%8.92%7.92%4.96%6.10%9.51%3.96%3.36%4.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SWYGX and TRRDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRRDX has higher volatility (3.25%) compared to SWYGX (3.07%). In terms of maximum drawdown, SWYGX dropped -27.62% vs TRRDX's -53.50%.

SWYGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYGX и TRRDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор