Сравнение SWYGX с SWYMX

С начала года, SWYGX показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у SWYMX с доходностью -3.72%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И SWYGX, и SWYMX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWYGX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYMX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYGX и SWYMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWYGX и SWYMX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности SWYMX в 2.08%

Максимальная просадка SWYGX за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки SWYMX в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и SWYMX.

Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) составляет 4.13%, в то время как у Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что SWYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.