Сравнение SWYGX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
SWYGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYGX и SFLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYGX и SFLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | -1.09% | 17.57% | 12.83% | 19.45% | -16.94% | 15.68% | 14.19% | 23.63% | -6.62% | 19.12% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.71% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 31.64% | 9.12% | 28.91% | -7.43% | 17.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYGX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 2.71%.
SWYGX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- —
SFLNX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYGX и SFLNX
SWYGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYGX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск
SWYGX
SFLNX
Сравнение SWYGX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYGX | SFLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.79 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.72 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 8.22 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYGX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.79 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.51 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SWYGX и SFLNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYGX и SFLNX
Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности SFLNX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | 2.25% | 2.23% | 2.28% | 2.06% | 2.03% | 1.80% | 1.72% | 1.95% | 2.21% | 1.44% | 1.13% | 0.00% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.63% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок SWYGX и SFLNX
Максимальная просадка SWYGX за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и SFLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYGX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | -56.18% | +28.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -12.28% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -18.98% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -4.24% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -6.06% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.56% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYGX и SFLNX
Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что SWYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYGX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 4.01% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 8.18% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 16.24% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 15.34% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 18.41% | -4.34% |