PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYGX с FFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYGX с FFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX).

SWYGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FFFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYGX и FFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYGX и FFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund		-1.09%17.57%12.83%19.45%-16.94%15.68%14.19%23.63%-6.62%19.12%
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		-0.30%22.01%13.20%20.06%-18.31%16.57%18.24%25.38%-8.94%22.26%

Доходность по периодам

С начала года, SWYGX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у FFFFX с доходностью -0.30%.

SWYGX

1 день
2.26%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.00%
1 год
16.15%
3 года*
13.83%
5 лет*
7.47%
10 лет*
—

FFFFX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
2.81%
1 год
20.81%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2040 Index Fund

Fidelity Freedom 2040 Fund

Часто сравнивают с SWYGX:
SWYGX с VFORXSWYGX с SWYEXSWYGX с VFIAXSWYGX с SWPPXSWYGX с TRRJXSWYGX с PRWAXSWYGX с SWYLX
Часто сравнивают с FFFFX:
FFFFX с FBIFXFFFFX с FXAIXFFFFX с VOOFFFFX с vtivxFFFFX с IVVFFFFX с OIEJXFFFFX с FELIX

Сравнение комиссий SWYGX и FFFFX

SWYGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FFFFX в 0.75%.

FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund

Доходность на риск

SWYGX vs. FFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYGX
Ранг доходности на риск SWYGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYGX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FFFFX
Ранг доходности на риск FFFFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYGX c FFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYGXFFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.46

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.07

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.05

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

9.19

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYGX vs. FFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYGX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFFX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYGX и FFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYGXFFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.46

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.36

+0.33

Корреляция

Корреляция между SWYGX и FFFFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYGX и FFFFX

Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FFFFX в 5.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund		2.25%2.23%2.28%2.06%2.03%1.80%1.72%1.95%2.21%1.44%1.13%0.00%
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		5.09%5.07%2.63%1.72%12.33%12.09%5.67%6.69%7.97%4.37%4.05%4.81%

Просадки

Сравнение просадок SWYGX и FFFFX

Максимальная просадка SWYGX за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки FFFFX в -54.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и FFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYGXFFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.62%

-54.10%

+26.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-10.33%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-27.21%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-6.25%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-11.21%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.31%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYGX и FFFFX

Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) составляет 4.87%, в то время как у Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что SWYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYGXFFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.98%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

8.94%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

14.70%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

14.31%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

15.02%

-0.95%