Сравнение SWYFX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
SWYFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYFX и SFLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYFX и SFLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | -0.32% | 16.40% | 11.71% | 18.20% | -16.36% | 14.26% | 13.85% | 22.37% | -7.99% | 17.84% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 3.18% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 31.64% | 9.12% | 28.91% | -7.43% | 17.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYFX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 3.18%.
SWYFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- —
SFLNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 13.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYFX и SFLNX
SWYFX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYFX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск
SWYFX
SFLNX
Сравнение SWYFX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYFX | SFLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.77 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.66 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 7.91 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYFX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.51 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SWYFX и SFLNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYFX и SFLNX
Дивидендная доходность SWYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности SFLNX в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 2.29% | 2.28% | 2.37% | 2.14% | 2.02% | 1.80% | 1.73% | 2.00% | 0.00% | 1.44% | 0.99% | 0.00% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.62% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок SWYFX и SFLNX
Максимальная просадка SWYFX за все время составила -25.51%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYFX и SFLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYFX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.51% | -56.18% | +30.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -6.10% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -18.98% | -4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -3.81% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -6.06% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.59% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYFX и SFLNX
Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что SWYFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYFX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 3.87% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 8.18% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 16.22% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 15.33% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.88% | 18.40% | -5.52% |