PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYFX с SWVXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWYFXSWVXX
Дох-ть с нач. г.12.84%3.90%
Дох-ть за 1 год23.34%5.06%
Дох-ть за 3 года3.48%3.48%
Дох-ть за 5 лет8.37%2.25%
Коэф-т Шарпа2.573.48
Индекс Язвы1.35%0.00%
Дневная вол-ть9.11%1.45%
Макс. просадка-26.50%0.00%
Текущая просадка-1.26%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SWYFX и SWVXX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SWYFX и SWVXX

С начала года, SWYFX показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у SWVXX с доходностью 3.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.43%
2.80%
SWYFX
SWVXX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYFX c SWVXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWYFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYFX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYFX, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYFX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYFX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYFX, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.03
SWVXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWVXX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.48
Коэффициент Сортино
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа SWYFX и SWVXX

Показатель коэффициента Шарпа SWYFX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWVXX равному 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYFX и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56
3.48
SWYFX
SWVXX

Просадки

Сравнение просадок SWYFX и SWVXX

Максимальная просадка SWYFX за все время составила -26.50%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYFX и SWVXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.26%
0
SWYFX
SWVXX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYFX и SWVXX

Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что SWYFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24%
0.42%
SWYFX
SWVXX