PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYFX с SWVXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWYFX и SWVXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.61%
2.37%
SWYFX
SWVXX

Доходность по периодам

С начала года, SWYFX показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у SWVXX с доходностью 3.90%.


SWYFX

С начала года

14.09%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

8.61%

1 год

20.56%

5 лет (среднегодовая)

8.52%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SWVXX

С начала года

3.90%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

2.36%

1 год

4.61%

5 лет (среднегодовая)

2.22%

10 лет (среднегодовая)

1.51%

Основные характеристики


SWYFXSWVXX
Коэф-т Шарпа2.313.30
Индекс Язвы1.37%0.00%
Дневная вол-ть8.90%1.39%
Макс. просадка-26.50%0.00%
Текущая просадка-0.57%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SWYFX и SWVXX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYFX c SWVXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYFX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.273.30
Коэффициент Сортино SWYFX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.14
Коэффициент Омега SWYFX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара SWYFX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.02
Коэффициент Мартина SWYFX, с текущим значением в 14.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.78
SWYFX
SWVXX

Показатель коэффициента Шарпа SWYFX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWVXX равному 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYFX и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27
3.30
SWYFX
SWVXX

Просадки

Сравнение просадок SWYFX и SWVXX

Максимальная просадка SWYFX за все время составила -26.50%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYFX и SWVXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57%
0
SWYFX
SWVXX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYFX и SWVXX

Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что SWYFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29%
0.21%
SWYFX
SWVXX