Сравнение SWYFX с QEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA).
SWYFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYFX и QEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYFX и QEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | -1.00% | 16.40% | 11.71% | 18.20% | -16.36% | 14.26% | 13.85% | 22.37% | -7.99% | 17.84% |
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 4.18% | 29.25% | 2.27% | 17.40% | -14.03% | 12.50% | 6.76% | 21.91% | -10.39% | 24.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYFX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у QEFA с доходностью 4.18%.
SWYFX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- —
QEFA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYFX и QEFA
SWYFX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QEFA в 0.30%.
Доходность на риск
SWYFX vs. QEFA — Ранг доходности на риск
SWYFX
QEFA
Сравнение SWYFX c QEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYFX | QEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.55 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.20 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.47 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 9.32 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYFX | QEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.55 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.42 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между SWYFX и QEFA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYFX и QEFA
Дивидендная доходность SWYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности QEFA в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 2.30% | 2.28% | 2.37% | 2.14% | 2.02% | 1.80% | 1.73% | 2.00% | 0.00% | 1.44% | 0.99% | 0.00% |
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 3.00% | 3.13% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.33% | 2.01% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок SWYFX и QEFA
Максимальная просадка SWYFX за все время составила -25.51%, что меньше максимальной просадки QEFA в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYFX и QEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYFX | QEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.51% | -31.71% | +6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -9.58% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -28.09% | +4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -5.31% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -6.13% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.54% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYFX и QEFA
Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) составляет 4.38%, в то время как у SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что SWYFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYFX | QEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 6.09% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 9.49% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 15.38% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 14.71% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.88% | 16.00% | -3.12% |