PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYEX с VTHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYEX с VTHRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWYEX (Schwab Target 2030 Index Fund) and VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, SWYEX returned 6.94%/yr vs 6.84%/yr for VTHRX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SWYEX charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for VTHRX.

Доходность

Сравнение доходности SWYEX и VTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYEX показывает доходность 7.21%, а VTHRX немного выше – 7.47%.

SWYEX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.21%
6 месяцев
7.45%
1 год
17.71%
3 года*
13.82%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—

VTHRX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.39%
С начала года
7.47%
6 месяцев
7.97%
1 год
18.69%
3 года*
14.30%
5 лет*
6.84%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYEX и VTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund		7.21%14.82%10.38%16.65%-15.68%12.58%13.17%20.88%-5.07%16.22%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		7.47%16.25%10.43%16.24%-16.28%11.37%14.11%21.08%-5.85%15.24%

Correlation

The correlation between SWYEX and VTHRX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г.

0.98

The correlation between SWYEX and VTHRX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWYEX и VTHRX

Секторы
SWYEX
VTHRX

Технологии

27.4%
27.4%

Финансовые услуги

14.6%
16.0%

Промышленность

11.1%
12.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.4%

Недвижимость

8.0%
2.5%

Здравоохранение

7.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

7.8%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Энергетика

3.9%
4.3%

Сырьевые материалы

3.4%
4.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.7%

Технологии

SWYEX
27.4%
VTHRX
27.4%

Финансовые услуги

SWYEX
14.6%
VTHRX
16.0%

Промышленность

SWYEX
11.1%
VTHRX
12.3%

Потребительский циклический сектор

SWYEX
8.9%
VTHRX
9.4%

Недвижимость

SWYEX
8.0%
VTHRX
2.5%

Здравоохранение

SWYEX
7.8%
VTHRX
8.3%

Коммуникационные услуги

SWYEX
7.8%
VTHRX
8.0%

Потребительский защитный сектор

SWYEX
4.7%
VTHRX
4.8%

Энергетика

SWYEX
3.9%
VTHRX
4.3%

Сырьевые материалы

SWYEX
3.4%
VTHRX
4.2%

Коммунальные услуги

SWYEX
2.5%
VTHRX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2030 Index Fund

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с SWYEX:
SWYEX с SWDRXSWYEX с SWYGXSWYEX с SWYFXSWYEX с SWYHXSWYEX с SCHDSWYEX с SWTSXSWYEX с VBIAX
Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETX

Доходность на риск

SWYEX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYEX
Ранг доходности на риск SWYEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYEX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYEX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYEX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYEXVTHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.37

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.38

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.92

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

12.78

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYEX vs. VTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYEX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTHRX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYEX и VTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYEXVTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.37

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.50

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SWYEX и VTHRX

Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и VTHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYEXVTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-49.57%

+26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.92%

-6.56%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.70%

-9.64%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-22.75%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.55%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-6.18%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.49%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYEX и VTHRX

Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) составляет 2.42%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYEXVTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.65%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

6.54%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

8.09%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

10.37%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

11.26%

+0.27%

Сравнение комиссий SWYEX и VTHRX

SWYEX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYEX и VTHRX

Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности VTHRX в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund		2.34%2.51%2.60%2.28%2.14%1.85%1.72%1.92%2.23%1.31%1.02%0.00%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		3.75%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SWYEX and VTHRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTHRX has higher volatility (2.65%) compared to SWYEX (2.42%). In terms of maximum drawdown, SWYEX dropped -23.23% vs VTHRX's -49.57%.

SWYEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYEX и VTHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор