Сравнение SWYEX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
SWYEX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYEX и VTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYEX и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | -0.85% | 14.82% | 10.38% | 16.65% | -15.68% | 12.58% | 13.17% | 20.88% | -5.07% | 16.22% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYEX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью -1.04%.
SWYEX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYEX и VTHRX
SWYEX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYEX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
SWYEX
VTHRX
Сравнение SWYEX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYEX | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.46 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.09 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.05 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 8.88 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYEX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.46 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.47 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SWYEX и VTHRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYEX и VTHRX
Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности VTHRX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | 2.53% | 2.51% | 2.60% | 2.28% | 2.14% | 1.85% | 1.72% | 1.92% | 2.23% | 1.31% | 1.02% | 0.00% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок SWYEX и VTHRX
Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и VTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYEX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -49.57% | +26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -7.25% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -22.75% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -4.88% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -6.23% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.67% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYEX и VTHRX
Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) составляет 3.77%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYEX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 4.07% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.79% | 6.19% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 10.19% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 10.33% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.57% | 11.24% | +0.33% |