Сравнение SWYEX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
SWYEX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYEX и SFLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYEX и SFLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | -0.85% | 14.82% | 10.38% | 16.65% | -15.68% | 12.58% | 13.17% | 20.88% | -5.07% | 16.22% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.71% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 31.64% | 9.12% | 28.91% | -7.43% | 17.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYEX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 2.71%.
SWYEX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
SFLNX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYEX и SFLNX
SWYEX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYEX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск
SWYEX
SFLNX
Сравнение SWYEX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYEX | SFLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.79 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.72 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 8.22 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYEX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.79 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.51 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между SWYEX и SFLNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYEX и SFLNX
Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности SFLNX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | 2.53% | 2.51% | 2.60% | 2.28% | 2.14% | 1.85% | 1.72% | 1.92% | 2.23% | 1.31% | 1.02% | 0.00% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.63% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок SWYEX и SFLNX
Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и SFLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYEX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -56.18% | +32.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -12.28% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -18.98% | -3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -4.24% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -6.06% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.56% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYEX и SFLNX
Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) составляет 3.77%, в то время как у Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYEX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 4.01% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.79% | 8.18% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 16.24% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 15.34% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.57% | 18.41% | -6.84% |