PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYEX с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYEX с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Apple Inc (AAPL).

SWYEX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYEX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYEX и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund		-0.85%14.82%10.38%16.65%-15.68%12.58%13.17%20.88%-5.07%16.22%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Доходность по периодам

С начала года, SWYEX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%.

SWYEX

1 день
1.69%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.88%
1 год
12.98%
3 года*
11.54%
5 лет*
6.08%
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2030 Index Fund

Apple Inc

Часто сравнивают с SWYEX:
SWYEX с SWDRXSWYEX с SWYFXSWYEX с SWYGXSWYEX с SWYHXSWYEX с SCHDSWYEX с SWTSXSWYEX с VOO
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

SWYEX vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYEX
Ранг доходности на риск SWYEX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYEX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYEX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYEX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYEXAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.48

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.93

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

0.68

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

2.10

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYEX vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYEX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYEX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYEXAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.48

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.43

+0.27

Корреляция

Корреляция между SWYEX и AAPL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYEX и AAPL

Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund		2.53%2.51%2.60%2.28%2.14%1.85%1.72%1.92%2.23%1.31%1.02%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок SWYEX и AAPL

Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYEXAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-81.80%

+58.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-22.99%

+15.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-33.36%

+11.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-10.59%

+6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-29.71%

+25.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

7.41%

-5.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYEX и AAPL

Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) составляет 3.77%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYEXAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

5.65%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

15.11%

-9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

31.61%

-21.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

27.46%

-16.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

28.93%

-17.36%