PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYEX с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWYEX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.51%
22.56%
SWYEX
AAPL

Доходность по периодам

С начала года, SWYEX показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 19.27%.


SWYEX

С начала года

12.01%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

7.51%

1 год

18.13%

5 лет (среднегодовая)

7.52%

10 лет (среднегодовая)

N/A

AAPL

С начала года

19.27%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

22.56%

1 год

20.04%

5 лет (среднегодовая)

29.29%

10 лет (среднегодовая)

24.13%

Основные характеристики


SWYEXAAPL
Коэф-т Шарпа2.320.91
Коэф-т Сортино3.261.45
Коэф-т Омега1.471.18
Коэф-т Кальмара2.511.23
Коэф-т Мартина15.012.89
Индекс Язвы1.23%7.09%
Дневная вол-ть7.94%22.51%
Макс. просадка-23.92%-81.80%
Текущая просадка-0.85%-3.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SWYEX и AAPL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYEX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYEX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.320.91
Коэффициент Сортино SWYEX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.261.45
Коэффициент Омега SWYEX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.471.18
Коэффициент Кальмара SWYEX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.511.23
Коэффициент Мартина SWYEX, с текущим значением в 15.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.012.89
SWYEX
AAPL

Показатель коэффициента Шарпа SWYEX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYEX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32
0.91
SWYEX
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYEX и AAPL

Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности AAPL в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund
2.04%2.29%2.14%1.72%1.70%1.92%2.23%1.31%1.02%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SWYEX и AAPL

Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.92%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.85%
-3.26%
SWYEX
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности SWYEX и AAPL

Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) составляет 1.96%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96%
4.70%
SWYEX
AAPL