PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYEX с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWYEXAAPL
Дох-ть с нач. г.12.97%18.46%
Дох-ть за 1 год23.69%25.20%
Дох-ть за 3 года3.37%15.26%
Дох-ть за 5 лет7.78%29.25%
Коэф-т Шарпа2.771.10
Коэф-т Сортино3.941.70
Коэф-т Омега1.581.21
Коэф-т Кальмара2.111.50
Коэф-т Мартина18.723.53
Индекс Язвы1.22%7.05%
Дневная вол-ть8.22%22.55%
Макс. просадка-23.92%-81.80%
Текущая просадка0.00%-3.92%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SWYEX и AAPL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SWYEX и AAPL

С начала года, SWYEX показывает доходность 12.97%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 18.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.79%
24.27%
SWYEX
AAPL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYEX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWYEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYEX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYEX, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYEX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYEX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYEX, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.72
AAPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPL, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAPL, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAPL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAPL, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAPL, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.53

Сравнение коэффициента Шарпа SWYEX и AAPL

Показатель коэффициента Шарпа SWYEX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYEX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77
1.10
SWYEX
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYEX и AAPL

Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности AAPL в 0.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund
2.02%2.29%2.14%1.72%1.70%1.92%2.23%1.31%1.02%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.44%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SWYEX и AAPL

Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.92%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-3.92%
SWYEX
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности SWYEX и AAPL

Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) составляет 2.19%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19%
5.17%
SWYEX
AAPL