Сравнение SWYBX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SWYBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYBX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYBX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYBX Schwab Target 2015 Index Fund | -1.85% | 11.88% | 7.59% | 12.68% | -13.59% | 7.67% | 10.93% | 14.99% | -2.59% | 9.85% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYBX показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 0.90%.
SWYBX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- —
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYBX и SWSSX
И SWYBX, и SWSSX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYBX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SWYBX
SWSSX
Сравнение SWYBX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYBX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.66 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.81 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 6.78 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYBX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.16 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.34 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между SWYBX и SWSSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYBX и SWSSX
Дивидендная доходность SWYBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYBX Schwab Target 2015 Index Fund | 4.60% | 4.52% | 3.67% | 2.38% | 2.61% | 2.74% | 2.32% | 2.23% | 1.77% | 1.44% | 0.78% | 0.00% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWYBX и SWSSX
Максимальная просадка SWYBX за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYBX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYBX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.49% | -60.34% | +39.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -13.90% | +8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -31.93% | +11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -7.91% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -10.78% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 3.71% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYBX и SWSSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) составляет 2.48%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что SWYBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYBX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 7.53% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 14.53% | -10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.18% | 23.31% | -16.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.10% | 22.62% | -14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 24.05% | -16.20% |