- ISIN
- US80850L4032
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 24 авг. 2016 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $91M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWYBX
Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) прибавил 5.0% с начала года. Текущая цена акции SWYBX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWYBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,273.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) показал доход в 4.97% с начала года и 12.52% за последние 12 месяцев.
Schwab Target 2015 Index Fund
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SWYBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SWYBX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.11% | 1.39% | -3.11% | 3.81% | 1.94% | -0.14% | 4.97% | ||||||
| 2025 | 1.67% | 1.09% | -1.70% | 0.39% | 1.80% | 2.54% | 0.37% | 1.79% | 1.69% | 1.08% | 0.50% | 0.12% | 11.88% |
| 2024 | -0.08% | 1.07% | 1.63% | -2.97% | 2.89% | 1.29% | 2.22% | 1.79% | 1.53% | -2.10% | 2.61% | -2.31% | 7.59% |
| 2023 | 4.71% | -2.42% | 2.40% | 0.87% | -0.95% | 2.43% | 1.27% | -1.25% | -3.13% | -1.75% | 5.96% | 4.35% | 12.68% |
| 2022 | -3.13% | -1.58% | -0.08% | -5.13% | 0.34% | -4.38% | 4.75% | -3.36% | -6.17% | 2.59% | 4.70% | -2.33% | -13.59% |
| 2021 | -0.48% | 0.32% | 0.80% | 2.23% | 0.62% | 1.00% | 1.22% | 0.83% | -2.10% | 2.22% | -0.67% | 1.49% | 7.67% |
Метрики бенчмарка
Schwab Target 2015 Index Fund has an annualized alpha of 1.08%, beta of 0.37, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 30, 2016.
- This fund participated in 50.40% of S&P 500 Index downside but only 40.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.37 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.08%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 40.93%
- Участие в снижении
- 50.40%
Комиссия
Комиссия SWYBX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWYBX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWYBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.46 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 10.92 | +2.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2015 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.61 | $0.46 | $0.29 | $0.29 | $0.36 | $0.29 | $0.26 | $0.18 | $0.15 | $0.08 |
Дивидендный доход | 4.30% | 4.52% | 3.67% | 2.38% | 2.61% | 2.74% | 2.32% | 2.23% | 1.77% | 1.44% | 0.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2015 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Target 2015 Index Fund показал максимальную просадку в 20.49%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 436 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Target 2015 Index Fund составляет 0.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -20.49%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 9mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -16.02%март 2020 г. | 26d | 2mo 22d | 3mo 18dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -7.10%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 2mo 18d | 6mo 14dавг. 2018 г. - март 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -6.37%апр. 2025 г. | 4mo | 1mo 7d | 5mo 7dдек. 2024 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.48%март 2026 г. | 28d | 21d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| SWYBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.49% | -56.78% | +36.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -9.10% | +4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.84% | -18.90% | +12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -25.43% | +4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -3.21% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -10.71% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.04% | -1.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWYBX
Добавьте Schwab Target 2015 Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWYBX