Сравнение SWYBX с VT
SWYBX (Schwab Target 2015 Index Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - SWYBX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 5 years, SWYBX returned 4.69%/yr vs 10.98%/yr for VT. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. SWYBX charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности SWYBX и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWYBX показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 14.23%.
SWYBX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 4.85%
- С начала года
- 5.86%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.20%
VT
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 12.56%
- Всё время*
- 8.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $470.51M | $374.42M | $484.76M |
Сравнение доходности по годам SWYBX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYBX Schwab Target 2015 Index Fund | 5.86% | 11.88% | 7.59% | 12.68% | -13.59% | 7.67% | 10.93% | 14.99% | -2.59% | 9.85% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 14.23% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between SWYBX and VT is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2016 г. | 0.90 |
The correlation between SWYBX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWYBX vs. VT — Ранг доходности на риск
SWYBX
VT
Сравнение SWYBX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWYBX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.64 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 10.98 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWYBX и VT
Максимальная просадка SWYBX за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYBX и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWYBX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.49% | -50.27% | +29.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -9.67% | +5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.37% | -16.51% | +10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -26.38% | +5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -6.97% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.32% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYBX и VT
Текущая волатильность для Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) составляет 1.89%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что SWYBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWYBX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 4.27% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | 11.81% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 13.97% | -7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.24% | 16.24% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 17.19% | -9.37% |
Сравнение комиссий SWYBX и VT
SWYBX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYBX и VT
Дивидендная доходность SWYBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности VT в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYBX Schwab Target 2015 Index Fund | 4.27% | 4.52% | 3.67% | 2.38% | 2.61% | 2.74% | 2.32% | 2.23% | 1.77% | 1.44% | 0.78% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.55% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SWYBX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VT has higher volatility (4.27%) compared to SWYBX (1.89%). In terms of maximum drawdown, SWYBX dropped -20.49% vs VT's -50.27%.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWYBX и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор