Сравнение SWYBX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWYBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYBX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYBX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYBX Schwab Target 2015 Index Fund | -1.85% | 11.88% | 7.59% | 12.68% | -13.59% | 7.67% | 10.93% | 14.99% | -2.59% | 9.85% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYBX показывает доходность -1.85%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -6.77%.
SWYBX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- —
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYBX и SWTSX
SWYBX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYBX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
SWYBX
SWTSX
Сравнение SWYBX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYBX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.83 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.28 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.04 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 5.04 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYBX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.83 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.40 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между SWYBX и SWTSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYBX и SWTSX
Дивидендная доходность SWYBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности SWTSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYBX Schwab Target 2015 Index Fund | 4.60% | 4.52% | 3.67% | 2.38% | 2.61% | 2.74% | 2.32% | 2.23% | 1.77% | 1.44% | 0.78% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок SWYBX и SWTSX
Максимальная просадка SWYBX за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYBX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYBX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.49% | -54.60% | +34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -12.42% | +7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -25.40% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -8.88% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -10.63% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.56% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYBX и SWTSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) составляет 2.48%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что SWYBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYBX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 4.45% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 9.42% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.18% | 18.52% | -11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.10% | 17.41% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 18.57% | -10.72% |