Сравнение SWYBX с FFFDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX).
SWYBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FFFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYBX и FFFDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYBX и FFFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYBX Schwab Target 2015 Index Fund | -1.85% | 11.88% | 7.59% | 12.68% | -13.59% | 7.67% | 10.93% | 14.99% | -2.59% | 9.85% |
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 0.13% | 14.87% | 7.32% | 12.85% | -16.06% | 8.97% | 13.81% | 17.97% | -5.30% | 13.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYBX показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у FFFDX с доходностью 0.13%.
SWYBX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- —
FFFDX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 6.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYBX и FFFDX
SWYBX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FFFDX в 0.58%.
Доходность на риск
SWYBX vs. FFFDX — Ранг доходности на риск
SWYBX
FFFDX
Сравнение SWYBX c FFFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYBX | FFFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.58 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.22 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.16 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 9.12 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYBX | FFFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.58 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.55 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SWYBX и FFFDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYBX и FFFDX
Дивидендная доходность SWYBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности FFFDX в 7.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYBX Schwab Target 2015 Index Fund | 4.60% | 4.52% | 3.67% | 2.38% | 2.61% | 2.74% | 2.32% | 2.23% | 1.77% | 1.44% | 0.78% | 0.00% |
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 7.35% | 7.36% | 4.67% | 2.63% | 9.81% | 12.06% | 6.88% | 6.54% | 7.10% | 2.95% | 3.62% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWYBX и FFFDX
Максимальная просадка SWYBX за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки FFFDX в -45.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYBX и FFFDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYBX | FFFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.49% | -45.53% | +25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -6.12% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -22.58% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -3.94% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -7.10% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.45% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYBX и FFFDX
Текущая волатильность для Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) составляет 2.48%, в то время как у Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что SWYBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYBX | FFFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 3.70% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 5.23% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.18% | 8.37% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.10% | 8.84% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 8.96% | -1.11% |