PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYBX с SWYLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYBX с SWYLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWYBX (Schwab Target 2015 Index Fund) and SWYLX (Schwab Target 2020 Index Fund) are both Target Retirement Date funds from Charles Schwab. Over the past 5 years, SWYBX returned 5.14%/yr vs 5.44%/yr for SWYLX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SWYBX и SWYLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWYBX показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у SWYLX с доходностью 5.77%.

SWYBX

1 день
0.14%
1 месяц
2.38%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.46%
1 год
13.87%
3 года*
10.59%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—

SWYLX

1 день
0.14%
1 месяц
2.52%
С начала года
5.77%
6 месяцев
5.89%
1 год
14.58%
3 года*
11.09%
5 лет*
5.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYBX и SWYLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYBX
Schwab Target 2015 Index Fund		5.34%11.88%7.59%12.68%-13.59%7.67%10.93%14.99%-2.59%9.85%
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund		5.77%12.23%8.03%13.15%-13.79%8.06%11.04%16.21%-3.08%12.11%

Correlation

The correlation between SWYBX and SWYLX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г.

0.99

The correlation between SWYBX and SWYLX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWYBX и SWYLX

Секторы
SWYBX
SWYLX

Технологии

27.9%
27.8%

Финансовые услуги

14.1%
14.2%

Промышленность

10.9%
11.0%

Потребительский циклический сектор

8.9%
8.9%

Недвижимость

8.2%
8.2%

Коммуникационные услуги

8.1%
8.0%

Здравоохранение

8.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Энергетика

3.8%
3.9%

Сырьевые материалы

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Технологии

SWYBX
27.9%
SWYLX
27.8%

Финансовые услуги

SWYBX
14.1%
SWYLX
14.2%

Промышленность

SWYBX
10.9%
SWYLX
11.0%

Потребительский циклический сектор

SWYBX
8.9%
SWYLX
8.9%

Недвижимость

SWYBX
8.2%
SWYLX
8.2%

Коммуникационные услуги

SWYBX
8.1%
SWYLX
8.0%

Здравоохранение

SWYBX
8.0%
SWYLX
8.0%

Потребительский защитный сектор

SWYBX
4.7%
SWYLX
4.7%

Энергетика

SWYBX
3.8%
SWYLX
3.9%

Сырьевые материалы

SWYBX
3.1%
SWYLX
3.1%

Коммунальные услуги

SWYBX
2.4%
SWYLX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2015 Index Fund

Schwab Target 2020 Index Fund

Часто сравнивают с SWYBX:
SWYBX с FFFDXSWYBX с VTSWYBX с VTINXSWYBX с SWTSXSWYBX с FNSHXSWYBX с FIRMXSWYBX с FFFAX
Часто сравнивают с SWYLX:
SWYLX с FXAIXSWYLX с SWYGXSWYLX с SWPPXSWYLX с VTSWYLX с VTWNXSWYLX с VOOSWYLX с SPY

Доходность на риск

SWYBX vs. SWYLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYBX
Ранг доходности на риск SWYBX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYBX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYBX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYBX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYBX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SWYLX
Ранг доходности на риск SWYLX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYBX c SWYLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYBXSWYLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.51

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.62

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.17

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

14.35

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYBX vs. SWYLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYBX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYLX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYBX и SWYLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYBXSWYLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.51

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.82

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SWYBX и SWYLX

Максимальная просадка SWYBX за все время составила -20.49%, примерно равная максимальной просадке SWYLX в -20.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYBX и SWYLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYBXSWYLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.49%

-20.63%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-4.70%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.84%

-7.02%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

-20.63%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-3.48%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.04%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYBX и SWYLX

Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) имеют волатильность 1.95% и 2.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYBXSWYLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

2.01%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

4.78%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

5.94%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.16%

8.45%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.84%

8.25%

-0.41%

Сравнение комиссий SWYBX и SWYLX

И SWYBX, и SWYLX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYBX и SWYLX

Дивидендная доходность SWYBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности SWYLX в 5.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SWYBX
Schwab Target 2015 Index Fund		4.29%4.52%3.67%2.38%2.61%2.74%2.32%2.23%1.77%1.44%0.78%
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund		5.39%5.70%4.82%2.61%2.48%2.44%1.77%2.12%2.29%1.21%0.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SWYBX and SWYLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWYLX has higher volatility (2.01%) compared to SWYBX (1.95%). In terms of maximum drawdown, SWYBX dropped -20.49% vs SWYLX's -20.63%.

SWYLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYBX и SWYLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор