PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYBX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYBX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

SWYBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYBX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYBX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYBX
Schwab Target 2015 Index Fund		-0.67%11.88%7.59%12.68%-13.59%7.67%10.93%14.99%-2.59%3.66%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, SWYBX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

SWYBX

1 день
1.21%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
9.57%
3 года*
8.79%
5 лет*
4.36%
10 лет*
—

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2015 Index Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с SWYBX:
SWYBX с FFFDXSWYBX с SWYLXSWYBX с VTSWYBX с VTINXSWYBX с FFFAXSWYBX с FIRMXSWYBX с SWTSX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий SWYBX и FNSHX

SWYBX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.

FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K
SWYBX
Schwab Target 2015 Index Fund

Доходность на риск

SWYBX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYBX
Ранг доходности на риск SWYBX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYBX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYBX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYBX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYBX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYBX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYBXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.76

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.46

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.34

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

9.69

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYBX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYBX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYBX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYBXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.76

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.75

-0.02

Корреляция

Корреляция между SWYBX и FNSHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYBX и FNSHX

Дивидендная доходность SWYBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности FNSHX в 3.26%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SWYBX
Schwab Target 2015 Index Fund		4.55%4.52%3.67%2.38%2.61%2.74%2.32%2.23%1.77%1.44%0.78%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWYBX и FNSHX

Максимальная просадка SWYBX за все время составила -20.49%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYBX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYBXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.49%

-15.87%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-3.68%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

-15.87%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-2.56%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-3.09%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.89%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYBX и FNSHX

Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что SWYBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYBXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.45%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

3.30%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

4.89%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

5.27%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.86%

4.81%

+3.05%