Сравнение SWTSX с SWYOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. SWYOX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и SWYOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWTSX и SWYOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 22.46% |
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | -3.97% | 20.48% | 14.95% | 21.61% | -17.90% | 16.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SWTSX показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у SWYOX с доходностью -3.97%.
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
SWYOX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и SWYOX
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWYOX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWTSX vs. SWYOX — Ранг доходности на риск
SWTSX
SWYOX
Сравнение SWTSX c SWYOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWTSX | SWYOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.03 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.53 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.29 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 6.19 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWTSX | SWYOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.03 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SWTSX и SWYOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и SWYOX
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SWYOX в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | 1.95% | 1.87% | 1.76% | 1.82% | 1.80% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и SWYOX
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки SWYOX в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SWYOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWTSX | SWYOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -26.02% | -28.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -11.64% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -26.02% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -9.13% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -5.88% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.43% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и SWYOX
Текущая волатильность для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) составляет 4.45%, в то время как у Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWTSX | SWYOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.01% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 9.01% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 16.38% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 15.47% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 15.45% | +3.12% |