Сравнение SWYOX с FFSFX
SWYOX (Schwab Target 2065 Index Fund) and FFSFX (Fidelity Freedom 2065 Fund) are both Target Retirement Date funds. SWYOX is passively managed, while FFSFX is actively managed. Over the past 5 years, SWYOX returned 10.42%/yr vs 10.51%/yr for FFSFX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. SWYOX charges 0.08%/yr vs 0.68%/yr for FFSFX.
Доходность
Сравнение доходности SWYOX и FFSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWYOX показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у FFSFX с доходностью 16.01%.
SWYOX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 11.63%
- С начала года
- 14.91%
- 1 год
- 25.36%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.98%
FFSFX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 11.75%
- С начала года
- 16.01%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWYOX и FFSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | 14.91% | 20.48% | 14.95% | 21.61% | -17.90% | 16.04% |
FFSFX Fidelity Freedom 2065 Fund | 16.01% | 23.76% | 14.01% | 20.54% | -18.28% | 11.85% |
Correlation
The correlation between SWYOX and FFSFX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between SWYOX and FFSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWYOX vs. FFSFX — Ранг доходности на риск
SWYOX
FFSFX
Сравнение SWYOX c FFSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWYOX | FFSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.79 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 11.65 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWYOX и FFSFX
Максимальная просадка SWYOX за все время составила -26.02%, что меньше максимальной просадки FFSFX в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYOX и FFSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWYOX | FFSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.02% | -31.03% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -9.79% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.05% | -15.43% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -27.31% | +1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -5.80% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.34% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYOX и FFSFX
Текущая волатильность для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) составляет 3.98%, в то время как у Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что SWYOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWYOX | FFSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.73% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 12.55% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 14.53% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 15.32% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 17.08% | -1.64% |
Сравнение комиссий SWYOX и FFSFX
SWYOX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFSFX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYOX и FFSFX
Дивидендная доходность SWYOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности FFSFX в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSFX Fidelity Freedom 2065 Fund | 4.82% | 3.69% | 2.29% | 2.01% | 8.77% | 7.81% | 2.25% | 1.40% |
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | 1.63% | 1.87% | 1.76% | 1.82% | 1.80% | 1.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SWYOX and FFSFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFSFX has higher volatility (4.73%) compared to SWYOX (3.98%). In terms of maximum drawdown, SWYOX dropped -26.02% vs FFSFX's -31.03%.
SWYOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWYOX и FFSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор