PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYOX с FFSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYOX с FFSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX).

SWYOX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. FFSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYOX и FFSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYOX и FFSFX

2026 (YTD)20252024202320222021
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		-1.23%20.48%14.95%21.61%-17.90%16.04%
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund		-0.51%23.76%14.01%20.54%-18.28%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, SWYOX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у FFSFX с доходностью -0.51%.

SWYOX

1 день
2.85%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.23%
1 год
19.58%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—

FFSFX

1 день
3.09%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
3.00%
1 год
22.48%
3 года*
16.49%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2065 Index Fund

Fidelity Freedom 2065 Fund

Часто сравнивают с SWYOX:
SWYOX с SWQRXSWYOX с SWYNXSWYOX с VLXVXSWYOX с SWPPXSWYOX с VSVNXSWYOX с SWTSXSWYOX с SWYJX
Часто сравнивают с FFSFX:
FFSFX с FFIJXFFSFX с VLXVXFFSFX с FXAIXFFSFX с VOOFFSFX с VSVNXFFSFX с FFBSXFFSFX с VT

Сравнение комиссий SWYOX и FFSFX

SWYOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FFSFX в 0.75%.

FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund

Доходность на риск

SWYOX vs. FFSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYOX
Ранг доходности на риск SWYOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYOX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYOX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYOX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYOX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYOX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FFSFX
Ранг доходности на риск FFSFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYOX c FFSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYOXFFSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.04

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.04

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

9.00

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYOX vs. FFSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYOX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSFX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYOX и FFSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYOXFFSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.43

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.67

-0.05

Корреляция

Корреляция между SWYOX и FFSFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYOX и FFSFX

Дивидендная доходность SWYOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности FFSFX в 3.71%

TTM2025202420232022202120202019
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		1.89%1.87%1.76%1.82%1.80%1.24%0.00%0.00%
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund		3.71%3.69%2.29%2.01%8.77%7.81%2.25%1.40%

Просадки

Сравнение просадок SWYOX и FFSFX

Максимальная просадка SWYOX за все время составила -26.02%, что меньше максимальной просадки FFSFX в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYOX и FFSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYOXFFSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.02%

-31.03%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-11.20%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-27.31%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-7.00%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-6.02%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.54%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYOX и FFSFX

Текущая волатильность для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) составляет 5.96%, в то время как у Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что SWYOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYOXFFSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

6.64%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

10.01%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

16.24%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

14.91%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

17.08%

-1.59%