Сравнение SWTSX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и SFLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWTSX и SFLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -4.03% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.71% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 31.64% | 9.12% | 28.91% | -7.43% | 17.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWTSX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 2.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWTSX имеют среднегодовую доходность 13.54%, а акции SFLNX немного отстают с 13.25%.
SWTSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.54%
SFLNX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и SFLNX
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWTSX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск
SWTSX
SFLNX
Сравнение SWTSX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWTSX | SFLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.79 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.72 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 8.22 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWTSX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.79 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.51 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SWTSX и SFLNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и SFLNX
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SFLNX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.15% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.63% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и SFLNX
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, примерно равная максимальной просадке SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SFLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWTSX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -56.18% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -12.28% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -18.98% | -6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -37.59% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -4.24% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -6.06% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.56% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и SFLNX
Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWTSX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 4.01% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 8.18% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 16.24% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 15.34% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 18.41% | +0.18% |