PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWTSX с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWTSX с SFLNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) and SFLNX (Schwab Fundamental US Large Company Index Fund) are both mutual funds - SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index, while SFLNX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell RAFI US Large Company Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWTSX returned 15.07%/yr vs 14.26%/yr for SFLNX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SWTSX charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for SFLNX.

Доходность

Сравнение доходности SWTSX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWTSX показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 14.66%. За последние 10 лет акции SWTSX превзошли акции SFLNX по среднегодовой доходности: 15.07% против 14.26% соответственно.

SWTSX

1 день
0.22%
1 месяц
5.76%
С начала года
12.02%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.06%
3 года*
22.36%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.07%

SFLNX

1 день
0.46%
1 месяц
4.08%
С начала года
14.66%
6 месяцев
14.73%
1 год
32.46%
3 года*
20.93%
5 лет*
12.96%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWTSX и SFLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		12.02%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%21.08%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		14.66%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%

Correlation

The correlation between SWTSX and SFLNX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.95

The correlation between SWTSX and SFLNX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SWTSX и SFLNX

Секторы
SWTSX
SFLNX

Технологии

33.8%
19.0%

Финансовые услуги

12.1%
13.9%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.2%

Промышленность

9.6%
9.4%

Здравоохранение

9.1%
11.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.4%

Энергетика

3.7%
10.2%

Недвижимость

2.4%
1.8%

Коммунальные услуги

2.3%
3.2%

Сырьевые материалы

2.1%
3.7%

Технологии

SWTSX
33.8%
SFLNX
19.0%

Финансовые услуги

SWTSX
12.1%
SFLNX
13.9%

Коммуникационные услуги

SWTSX
10.3%
SFLNX
10.3%

Потребительский циклический сектор

SWTSX
10.1%
SFLNX
9.2%

Промышленность

SWTSX
9.6%
SFLNX
9.4%

Здравоохранение

SWTSX
9.1%
SFLNX
11.9%

Потребительский защитный сектор

SWTSX
4.7%
SFLNX
7.4%

Энергетика

SWTSX
3.7%
SFLNX
10.2%

Недвижимость

SWTSX
2.4%
SFLNX
1.8%

Коммунальные услуги

SWTSX
2.3%
SFLNX
3.2%

Сырьевые материалы

SWTSX
2.1%
SFLNX
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Total Stock Market Index Fund

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD
Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VFIAXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с SEEGXSFLNX с SCHXSFLNX с FLCOX

Доходность на риск

SWTSX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWTSX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWTSXSFLNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
3.23

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
4.50

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.59

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

5.47

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

21.47

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWTSX vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWTSX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLNX равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWTSX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWTSXSFLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

3.23

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.85

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SWTSX и SFLNX

Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, примерно равная максимальной просадке SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SFLNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWTSXSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.60%

-56.18%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-6.10%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-16.27%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-18.98%

-6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-37.59%

+2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-6.01%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.55%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SWTSX и SFLNX

Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWTSXSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.48%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

7.43%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

10.35%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

15.26%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

18.40%

+0.21%

Сравнение комиссий SWTSX и SFLNX

SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWTSX и SFLNX

Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SFLNX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.46%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		0.98%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%

Часто задаваемые вопросы

SWTSX and SFLNX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWTSX has higher volatility (2.96%) compared to SFLNX (2.48%). In terms of maximum drawdown, SWTSX dropped -54.60% vs SFLNX's -56.18%.

SFLNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWTSX и SFLNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор