Сравнение SWTSX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWTSX или ITOT.
Корреляция
Корреляция между SWTSX и ITOT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и ITOT
Основные характеристики
SWTSX:
2.14
ITOT:
2.14
SWTSX:
2.83
ITOT:
2.84
SWTSX:
1.39
ITOT:
1.39
SWTSX:
3.28
ITOT:
3.33
SWTSX:
13.10
ITOT:
13.11
SWTSX:
2.15%
ITOT:
2.16%
SWTSX:
13.18%
ITOT:
13.16%
SWTSX:
-54.70%
ITOT:
-55.20%
SWTSX:
-0.78%
ITOT:
-0.78%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWTSX показывает доходность 3.27%, а ITOT немного ниже – 3.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWTSX имеют среднегодовую доходность 12.58%, а акции ITOT немного впереди с 12.96%.
SWTSX
3.27%
2.39%
10.04%
26.15%
13.82%
12.58%
ITOT
3.26%
2.33%
10.07%
26.18%
13.91%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и ITOT
И SWTSX, и ITOT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWTSX и ITOT
SWTSX
ITOT
Сравнение SWTSX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и ITOT
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что сопоставимо с доходностью ITOT в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.20% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.19% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и ITOT
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.70%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и ITOT
Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 5.23% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.