Сравнение SWTSX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWTSX или ITOT.
Основные характеристики
| SWTSX | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.86% | 17.80% |
| Дох-ть за 1 год | 27.53% | 27.51% |
| Дох-ть за 3 года | 8.30% | 8.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.38% | 14.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.25% | 12.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 13.20% | 13.08% |
| Макс. просадка | -54.60% | -55.21% |
| Текущая просадка | -0.53% | -0.54% |
Корреляция
Корреляция между SWTSX и ITOT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и ITOT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWTSX показывает доходность 17.86%, а ITOT немного ниже – 17.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWTSX имеют среднегодовую доходность 12.25%, а акции ITOT немного впереди с 12.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и ITOT
И SWTSX, и ITOT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWTSX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и ITOT
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности ITOT в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% | 2.23% | 1.95% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.27% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и ITOT
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и ITOT
Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 4.17% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.