Сравнение SWTSX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWTSX или ITOT.
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и ITOT
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWTSX показывает доходность 25.73%, а ITOT немного ниже – 25.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWTSX имеют среднегодовую доходность 12.61%, а акции ITOT немного впереди с 12.76%.
SWTSX
25.73%
2.61%
14.29%
33.08%
15.05%
12.61%
ITOT
25.69%
2.66%
14.35%
33.07%
15.09%
12.76%
Основные характеристики
| SWTSX | ITOT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.92 | 3.96 |
| Коэф-т Мартина | 17.01 | 17.14 |
| Индекс Язвы | 1.98% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 12.69% | 12.56% |
| Макс. просадка | -54.60% | -55.21% |
| Текущая просадка | -0.79% | -0.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и ITOT
И SWTSX, и ITOT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWTSX и ITOT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWTSX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и ITOT
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности ITOT в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.12% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% | 1.51% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.21% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и ITOT
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и ITOT
Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 4.18% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.