PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWTSX с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWTSX с ITOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SWTSX tracks the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWTSX returned 15.07%/yr vs 15.01%/yr for ITOT. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SWTSX и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWTSX показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 11.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWTSX имеют среднегодовую доходность 15.07%, а акции ITOT немного отстают с 15.01%.

SWTSX

1 день
0.22%
1 месяц
5.76%
С начала года
12.02%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.06%
3 года*
22.36%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.07%

ITOT

1 день
-0.73%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.09%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWTSX и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		12.02%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%21.08%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between SWTSX and ITOT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2004 г.

0.99

The correlation between SWTSX and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWTSX и ITOT

Секторы
SWTSX
ITOT

Технологии

33.8%
33.8%

Финансовые услуги

12.1%
12.1%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Промышленность

9.6%
9.5%

Здравоохранение

9.1%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Энергетика

3.7%
3.7%

Недвижимость

2.4%
2.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

2.1%
2.1%

Технологии

SWTSX
33.8%
ITOT
33.8%

Финансовые услуги

SWTSX
12.1%
ITOT
12.1%

Коммуникационные услуги

SWTSX
10.3%
ITOT
10.3%

Потребительский циклический сектор

SWTSX
10.1%
ITOT
10.1%

Промышленность

SWTSX
9.6%
ITOT
9.5%

Здравоохранение

SWTSX
9.1%
ITOT
9.0%

Потребительский защитный сектор

SWTSX
4.7%
ITOT
4.7%

Энергетика

SWTSX
3.7%
ITOT
3.7%

Недвижимость

SWTSX
2.4%
ITOT
2.4%

Коммунальные услуги

SWTSX
2.3%
ITOT
2.3%

Сырьевые материалы

SWTSX
2.1%
ITOT
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Total Stock Market Index Fund

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

SWTSX vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWTSX c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWTSXITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.32

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.17

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.17

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

14.57

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWTSX vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWTSX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWTSX и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWTSXITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.32

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SWTSX и ITOT

Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWTSXITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.60%

-55.20%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.90%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-19.44%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-25.36%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-35.00%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-6.97%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.94%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SWTSX и ITOT

Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 2.96% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWTSXITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.99%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

9.13%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

12.20%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

17.36%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

18.26%

+0.35%

Сравнение комиссий SWTSX и ITOT

И SWTSX, и ITOT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWTSX и ITOT

Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что сопоставимо с доходностью ITOT в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		0.98%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SWTSX and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITOT has higher volatility (2.99%) compared to SWTSX (2.96%). In terms of maximum drawdown, SWTSX dropped -54.60% vs ITOT's -55.20%.

SWTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWTSX и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор