PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWTSX с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWTSX с ITOT

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWTSX или ITOT.

Корреляция

Корреляция между SWTSX и ITOT составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWTSX и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

SWTSX:

19.75%

ITOT:

11.41%

Макс. просадка

SWTSX:

-54.70%

ITOT:

-0.86%

Текущая просадка

SWTSX:

-8.01%

ITOT:

-0.13%

Доходность по периодам

SWTSX

С начала года

-3.73%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-5.64%

1 год

9.17%

5 лет

15.72%

10 лет

11.32%

ITOT

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWTSX и ITOT

И SWTSX, и ITOT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWTSX и ITOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWTSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWTSX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг риск-скорректированной доходности ITOT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITOT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWTSX c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWTSX и ITOT

Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности ITOT в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		1.28%1.24%1.41%1.62%1.17%1.63%1.68%2.06%1.61%1.85%1.95%1.66%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWTSX и ITOT

Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.70%, что больше максимальной просадки ITOT в -0.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWTSX и ITOT

Загрузка...