PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWTSX с GTLOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWTSX с GTLOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) and GTLOX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SWTSX returned 15.07%/yr vs 12.70%/yr for GTLOX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SWTSX charges 0.03%/yr vs 0.85%/yr for GTLOX.

Доходность

Сравнение доходности SWTSX и GTLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWTSX показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у GTLOX с доходностью 22.45%. За последние 10 лет акции SWTSX превзошли акции GTLOX по среднегодовой доходности: 15.07% против 12.70% соответственно.

SWTSX

1 день
0.22%
1 месяц
5.76%
С начала года
12.02%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.06%
3 года*
22.36%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.07%

GTLOX

1 день
1.39%
1 месяц
9.29%
С начала года
22.45%
6 месяцев
24.47%
1 год
42.05%
3 года*
21.08%
5 лет*
11.19%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWTSX и GTLOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		12.02%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%21.08%
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		22.45%14.39%13.86%16.66%-15.37%27.05%7.41%23.27%-7.97%24.78%

Correlation

The correlation between SWTSX and GTLOX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.95

The correlation between SWTSX and GTLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Total Stock Market Index Fund

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio

Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD
Часто сравнивают с GTLOX:
GTLOX с GTLLXGTLOX с GQLVXGTLOX с GTTMXGTLOX с GTCEXGTLOX с GTSOXGTLOX с GTCSXGTLOX с GTCIX

Доходность на риск

SWTSX vs. GTLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GTLOX
Ранг доходности на риск GTLOX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLOX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLOX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLOX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWTSX c GTLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWTSXGTLOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
3.17

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
4.30

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.55

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

5.88

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

25.30

-9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWTSX vs. GTLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWTSX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTLOX равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWTSX и GTLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWTSXGTLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

3.17

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.52

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.61

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SWTSX и GTLOX

Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, примерно равная максимальной просадке GTLOX в -54.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и GTLOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWTSXGTLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.60%

-54.09%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-7.47%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-32.85%

+13.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-32.85%

+7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-38.15%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-8.33%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.73%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SWTSX и GTLOX

Текущая волатильность для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) составляет 2.96%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWTSXGTLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

4.25%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

10.36%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

13.88%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

21.86%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

20.91%

-2.30%

Сравнение комиссий SWTSX и GTLOX

SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GTLOX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWTSX и GTLOX

Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности GTLOX в 14.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		14.62%17.84%25.96%8.32%23.58%13.35%9.06%5.35%10.53%4.99%1.08%2.09%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		0.98%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%

Часто задаваемые вопросы

SWTSX and GTLOX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTLOX has higher volatility (4.25%) compared to SWTSX (2.96%). In terms of maximum drawdown, SWTSX dropped -54.60% vs GTLOX's -54.09%.

GTLOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWTSX и GTLOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор