Сравнение SWTSX с FTZIX
SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) and FTZIX (Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, SWTSX returned 12.29%/yr vs 15.32%/yr for FTZIX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. SWTSX charges 0.03%/yr vs 1.12%/yr for FTZIX.
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и FTZIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWTSX показывает доходность 14.22%, что значительно ниже, чем у FTZIX с доходностью 28.87%.
SWTSX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 14.22%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 14.80%
- Всё время*
- 8.54%
FTZIX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- 5.08%
- 6 месяцев
- 21.88%
- С начала года
- 28.87%
- 1 год
- 48.33%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWTSX и FTZIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 14.22% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | 0.88% |
FTZIX Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund | 28.87% | 22.63% | 25.31% | 27.18% | -21.31% | 25.25% | 19.60% | 33.70% | 0.00% |
Correlation
The correlation between SWTSX and FTZIX is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between SWTSX and FTZIX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWTSX vs. FTZIX — Ранг доходности на риск
SWTSX
FTZIX
Сравнение SWTSX c FTZIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWTSX | FTZIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.44 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 5.24 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 19.22 | -7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и FTZIX
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки FTZIX в -37.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и FTZIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWTSX | FTZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -37.22% | -17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -9.03% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.43% | -18.65% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -29.53% | +4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -6.39% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.46% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и FTZIX
Текущая волатильность для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) составляет 4.17%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWTSX | FTZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.75% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 13.85% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 17.56% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 19.65% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 22.28% | -3.66% |
Сравнение комиссий SWTSX и FTZIX
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FTZIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и FTZIX
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности FTZIX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTZIX Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund | 0.04% | 0.05% | 0.11% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 0.96% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
SWTSX and FTZIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTZIX has higher volatility (5.75%) compared to SWTSX (4.17%). In terms of maximum drawdown, SWTSX dropped -54.60% vs FTZIX's -37.22%.
FTZIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWTSX и FTZIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор