Сравнение FTZIX с FTVNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX).
FTZIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. FTVNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FTZIX и FTVNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTZIX и FTVNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTZIX Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund | 5.76% | 22.63% | 25.31% | 27.18% | -21.31% | 25.25% | 19.60% | 33.70% |
FTVNX Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund | -0.80% | -1.98% | 9.77% | 12.04% | -7.49% | 32.93% | 6.32% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FTZIX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у FTVNX с доходностью -0.80%.
FTZIX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 31.65%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- —
FTVNX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- -1.63%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTZIX и FTVNX
FTZIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии FTVNX в 1.31%.
Доходность на риск
FTZIX vs. FTVNX — Ранг доходности на риск
FTZIX
FTVNX
Сравнение FTZIX c FTVNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTZIX | FTVNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | -0.01 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 0.13 | +2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.02 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | -0.02 | +2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | -0.04 | +11.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTZIX | FTVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | -0.01 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.26 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.32 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между FTZIX и FTVNX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTZIX и FTVNX
Дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FTVNX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTZIX Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund | 0.05% | 0.05% | 0.11% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.76% | 0.00% |
FTVNX Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund | 1.61% | 1.59% | 1.08% | 1.31% | 2.13% | 1.41% | 0.14% | 1.03% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок FTZIX и FTVNX
Максимальная просадка FTZIX за все время составила -37.22%, что меньше максимальной просадки FTVNX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTZIX и FTVNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTZIX | FTVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.22% | -42.81% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -14.52% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -20.46% | -9.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -8.75% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -6.32% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 6.09% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTZIX и FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что FTZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTZIX | FTVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 4.52% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 12.41% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 21.23% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 18.30% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 21.77% | +0.62% |