PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTZIX с FTMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTZIX с FTMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX).

FTZIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. FTMSX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 28 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FTZIX и FTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTZIX и FTMSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		4.19%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%36.15%
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		-0.41%0.30%3.88%13.11%-31.07%37.45%15.58%17.82%

Доходность по периодам

С начала года, FTZIX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у FTMSX с доходностью -0.41%.

FTZIX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.19%
6 месяцев
12.90%
1 год
31.27%
3 года*
23.47%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

FTMSX

1 день
3.23%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-5.13%
1 год
21.90%
3 года*
4.98%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с AAPFTZIX с AAPLFTZIX с AVALXFTZIX с FTXSXFTZIX с FTVNXFTZIX с FTSIX
Часто сравнивают с FTMSX:
FTMSX с IWCFTMSX с FTXSXFTMSX с FTHSXFTMSX с CSMDXFTMSX с FTVNXFTMSX с FTSIXFTMSX с AZBIX

Сравнение комиссий FTZIX и FTMSX

FTZIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии FTMSX в 2.30%.

FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Доходность на риск

FTZIX vs. FTMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FTMSX
Ранг доходности на риск FTMSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTZIX c FTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTZIXFTMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.73

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.21

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.21

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.36

3.76

+7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTZIX vs. FTMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTZIX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FTMSX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTZIX и FTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTZIXFTMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.73

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

-0.13

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.19

+0.59

Корреляция

Корреляция между FTZIX и FTMSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTZIX и FTMSX

Дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.05%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%8.27%0.37%4.90%

Просадки

Сравнение просадок FTZIX и FTMSX

Максимальная просадка FTZIX за все время составила -37.22%, что меньше максимальной просадки FTMSX в -53.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTZIX и FTMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTZIXFTMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-53.12%

+15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-17.52%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-48.67%

+19.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-26.04%

+19.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-22.44%

+15.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

5.62%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FTZIX и FTMSX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) составляет 6.39%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что FTZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTZIXFTMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

8.71%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

19.41%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

30.25%

-9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

28.25%

-8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

30.68%

-8.29%