PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTZIX с FTMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTZIX с FTMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTZIX (Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund) and FTMSX (Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund) are both mutual funds - FTZIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt, while FTMSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt. Over the past 5 years, FTZIX returned 13.76%/yr vs -1.16%/yr for FTMSX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTZIX charges 1.12%/yr vs 2.30%/yr for FTMSX.

Доходность

Сравнение доходности FTZIX и FTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTZIX показывает доходность 14.34%, что значительно ниже, чем у FTMSX с доходностью 23.39%.

FTZIX

1 день
1.00%
1 месяц
3.08%
С начала года
14.34%
6 месяцев
16.39%
1 год
37.58%
3 года*
26.30%
5 лет*
13.76%
10 лет*
—

FTMSX

1 день
-0.57%
1 месяц
8.81%
С начала года
23.39%
6 месяцев
21.89%
1 год
40.25%
3 года*
13.03%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTZIX и FTMSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		14.34%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%36.15%
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		23.39%0.30%3.88%13.11%-31.07%37.45%15.58%17.82%

Correlation

The correlation between FTZIX and FTMSX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г.

0.76

The correlation between FTZIX and FTMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с FTHSXFTZIX с FTXSXFTZIX с FTVNXFTZIX с AAPLFTZIX с AAPFTZIX с SAOPX
Часто сравнивают с FTMSX:
FTMSX с IWCFTMSX с FTXSXFTMSX с FTVNXFTMSX с CSMDXFTMSX с FTHSXFTMSX с FTSIXFTMSX с FTXNX

Доходность на риск

FTZIX vs. FTMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FTMSX
Ранг доходности на риск FTMSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMSX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTZIX c FTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTZIXFTMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.72

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.36

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

2.48

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

9.16

+7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTZIX vs. FTMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTZIX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа FTMSX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTZIX и FTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTZIXFTMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.72

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.04

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.29

+0.54

Просадки

Сравнение просадок FTZIX и FTMSX

Максимальная просадка FTZIX за все время составила -37.22%, что меньше максимальной просадки FTMSX в -53.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTZIX и FTMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTZIXFTMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-53.12%

+15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-17.52%

+8.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-35.01%

+16.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-48.67%

+19.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-8.37%

+7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-22.31%

+15.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

4.74%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FTZIX и FTMSX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) составляет 5.59%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что FTZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTZIXFTMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

6.16%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

16.01%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

25.32%

-8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

28.04%

-8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

30.49%

-8.15%

Сравнение комиссий FTZIX и FTMSX

FTZIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии FTMSX в 2.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTZIX и FTMSX

Дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%8.27%0.37%4.90%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.04%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%

Часто задаваемые вопросы

FTZIX and FTMSX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTMSX has higher volatility (6.16%) compared to FTZIX (5.59%). In terms of maximum drawdown, FTZIX dropped -37.22% vs FTMSX's -53.12%.

FTZIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTZIX и FTMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор